แทนที่การรวม QuasiMonteCarlo ของ Mathematica ใน C ++

ฉันมีโปรแกรม Mathematica ซึ่งทำหน้าที่อินทิกรัลบางตัวใน 3 หรือ 4 มิติโดยใช้QuasiMonteCarloวิธีการ ปัญหาคือใช้เวลานานในการรันจนถึงจุดที่การคำนวณบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้ในเวลางานสูงสุดที่มีอยู่ในคลัสเตอร์ HPC ของเรา ดังนั้นฉันกำลังพิจารณาที่จะเขียนโปรแกรมใหม่ใน C ++ ซึ่งฉันสงสัยว่าจะเร่งความเร็วขึ้นด้วยปัจจัยใหญ่

ฉันดูเอกสาร GSL และในขณะที่มีส่วนในลำดับ quasirandomและการรวม MC ปกติฉันไม่เห็นอะไรเลยที่นำมารวมกัน นอกจากนี้การค้นหาของ Google หรือสองรายการก็ไม่ทำให้เกิดสิ่งใด ๆ ที่ดูเหมือนจะเป็นการติดตั้งที่เชื่อถือได้ ตัวเลือกของฉันสำหรับการติดตั้ง QMC ใน C ++ มีการทดสอบอย่างดีมีอะไรบ้าง

เพื่อประโยชน์ของความมั่นคงฉันต้องการใช้บางสิ่งบางอย่างใกล้เคียงกับวิธี Halton-Hammersley-Wozniakowski ที่ Mathematica ดำเนินการหากเป็นตัวเลือก

เมื่อพิจารณาถึงความขาดแคลนของผู้รวบรวมมอนติคาร์โลเสมือนสำหรับ C ++ (หรือ C) ฉันได้เขียนการใช้งานของฉันเองเพื่อใช้กับ GSL มันไม่ได้ผ่านการทดสอบเป็นอย่างดีและไม่ใช้อัลกอริทึมของ Mathematica แต่ก็ไม่ควรจะดีไปกว่านี้