วิธีจัดการกับตัวแปรดัมมี่ที่ถูกตัดในรูปแบบเอฟเฟกต์คงที่?

ฉันใช้รูปแบบคงมีผลสำหรับข้อมูลที่แผงของฉัน (9 ปี 1000 + OBS) ตั้งแต่การทดสอบ Hausman ของฉันแสดงให้เห็นค่า(PR>เมื่อฉันเพิ่มตัวแปรดัมมี่สำหรับอุตสาหกรรมที่ บริษัท ของฉันรวมไว้พวกเขาจะถูกละไว้เสมอ ฉันรู้ว่ามีความแตกต่างใหญ่เมื่อมันมาถึง DV (ดัชนีการเปิดเผย) ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน แต่ฉันไม่สามารถรับมันในแบบจำลองของฉันเมื่อใช้ Stata $(Pr>\chi^2)<0.05$

ข้อเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหานี้? และทำไมพวกเขามองข้าม?

— BEF
แหล่งที่มา

* ถูกละไว้เนื่องจากการรวมตัวกัน

— BEF

ข้อผิดพลาดที่สร้างขึ้นโดย Stata หมายความว่าตัวแปรอิสระบางตัวของคุณเป็นคอลลิเออร์ที่สมบูรณ์แบบ ผู้ร้ายน่าจะอยู่ในตัวแปรจำลอง ไม่ว่าคุณจะลืมที่จะแยกแยะอย่างน้อยหนึ่งใน Dummies หรือการรวมกันของตัวแปรอิสระอื่น ๆ นั้นเป็นคอลลิเออร์อย่างสมบูรณ์แบบ (หรือหนึ่งในตัวแปรจำลองที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) @chl, Stata จะปล่อยตัวแปรโดยอัตโนมัติเมื่อ collinearity ที่สมบูรณ์แบบเกิดขึ้นในตัวแบบการถดถอย (ฉันค่อนข้างมั่นใจว่านี่เป็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ OP กำลังพูดถึง)

— Andy W

Andy W พูดถูก พวกเขาจะถูกละไว้เพราะการจับคู่กัน เพียงแค่วางหนึ่งในหุ่นหรือใช้noconstant(xtreg จะทำเพื่อคุณ)

— Keith

โมเดลการถดถอยพาเนลเอฟเฟ็กต์แบบคงที่เกี่ยวข้องกับการลบกลุ่มค่าเฉลี่ยจากรีจีสเตอร์ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถรวมรีจีสเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาในโมเดลได้เท่านั้น เนื่องจาก บริษัท มักอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวตัวแปรดัมมี่สำหรับอุตสาหกรรมจึงไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ดังนั้นมันจะถูกแยกออกจากแบบจำลองของคุณโดย Stata เนื่องจากหลังจากการลบค่าเฉลี่ยกลุ่มจากตัวแปรดังกล่าวคุณจะได้รับว่าเท่ากับศูนย์

โปรดทราบว่าการทดสอบ Hausman นั้นค่อนข้างยุ่งยากดังนั้นคุณไม่สามารถยึดการเลือกรุ่นของคุณ (เอฟเฟกต์แบบสุ่มเทียบกับแบบคงที่) ได้ Wooldridge อธิบายได้อย่างมาก (ในความคิดของฉัน) ในหนังสือของเขา

— mpiktas
แหล่งที่มา