การประมาณ Satterthwaite vs. Kenward-Roger สำหรับองศาอิสระในโมเดลผสม

lmerTestแพคเกจให้anova()ฟังก์ชั่นหลากหลายรูปแบบเชิงเส้นที่มีตัวเลือกประมาณ Satterthwaite ของ (เริ่มต้น) หรือ Kenward-Roger ขององศาอิสระ (DF) ความแตกต่างระหว่างสองแนวทางนี้คืออะไร? เลือกได้เมื่อใด

— doko
แหล่งที่มา

ดูกระดาษสหายKuznetsova, et al, 2017, lmerTest แพคเกจ: การทดสอบในเชิงเส้นผลกระทบผสมรุ่น

— อะมีบาพูดว่า Reinstate Monica

ในการอภิปรายพวกเขาพูดว่า "จากการปฏิบัติของเราเราสังเกตว่าค่า p ที่วิธีการประมาณนั้นให้ใกล้เคียงกันมาก Schaalje, McBride และ Fellingham (2002) ได้ทำการจำลองสถานการณ์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ วิธีการประมาณพวกเขาพบว่าความซับซ้อนของโครงสร้างความแปรปรวนร่วมขนาดตัวอย่างและความไม่สมดุลส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการประมาณค่าทั้งสองอย่างไรก็ตามปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อวิธีการของ Satterthwaite มากกว่า Kenward-Roger's "

— อะมีบาพูดว่า Reinstate Monica

ตัวอย่างที่สองที่จะช่วยให้ KR DFS เหมาะสมกว่า Satterthwaite: stats.stackexchange.com/questions/320895และstats.stackexchange.com/questions/84268

— อะมีบาพูดว่า Reinstate Monica

อีกตัวอย่างหนึ่ง: stats.stackexchange.com/questions/331541

— อะมีบากล่าวว่า Reinstate Monica

บทความการประเมินความสำคัญในตัวแบบผสมผลกระทบเชิงเส้นใน R โดย Steven G. Lukeมีการเปรียบเทียบที่ดีของวิธีการเหล่านี้ สรุปได้ว่าทั้ง KR และ Satterthwaite ที่มาจากแบบจำลอง REML ให้อัตราความผิดพลาด Type I ที่ยอมรับได้แม้จะเป็นตัวอย่างขนาดเล็กก็ตาม

— cbrnr

คำตอบ:

ฉันยังสนใจที่จะหาสิ่งที่แตกต่างกัน สิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันสามารถเสนอให้คุณได้ในตอนนี้ก็คือโพสต์บล็อกนี้แสดงให้เห็นว่าการประมาณของ Kenward-Roger นั้นเล็กน้อย แต่อาจไม่มากไปกว่าการคาดการณ์ Satterthwaite อย่างระมัดระวัง ผู้เขียนยังตั้งข้อสังเกตว่าพวกเขามีความอนุรักษ์นิยมมากกว่าการประมาณค่าปกติ แต่ก็ไม่มากนักถ้าขนาดตัวอย่างสูงพอ ฉันไม่แน่ใจว่านี่เป็นข้อสรุปที่สรุปได้โดยทั่วไปของผู้เขียนหรือไม่

แก้ไข: ฉันจะเพิ่มว่าบทความ"การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าส่วนที่เป็นอิสระในรูปแบบผสมแบบสองทางแบบไม่สมดุล"โดย KB Gregory ดูเหมือนว่าจะบ่งบอกว่าโดยทั่วไปแล้ววิธีการใดวิธีการหนึ่งจะดีกว่า การประมาณ Kenward-Roger สูญเสียการอนุรักษ์ในระดับหนึ่ง

— Bajcz
แหล่งที่มา

มันคือKenward-Roger (ไม่ใช่ "s") ... Kenward-Roger's ถ้าคุณยืนยัน ... แต่มักจะแสดงออกโดยไม่มีการ ... ดูเพิ่มเติมlink.springer.com/article/10.1198/108571102726

— Ben Bolker

ความแตกต่างระหว่างสองวิธีนี้อธิบายไว้ใน Luke (2017):

ทั้งวิธี Kenward-Roger (Kenward & Roger, 1997) และ Satterthwaite (1941) ใช้เพื่อประเมินองศาอิสระสำหรับสถิติ F หรือองศาอิสระสำหรับสถิติ t SAS PROC MIXED ใช้การประมาณค่าแบบ Satterthwaite (SAS Institute, 2008) ในขณะที่การประมาณค่า Satterthwaite สามารถใช้กับรุ่น ML หรือ REML การประมาณแบบ Kenward-Roger จะใช้กับรุ่น REML เท่านั้น
(ตัวหนาของฉัน)

ลุค, SG (2017) การประเมินความสำคัญในตัวแบบผสมผลกระทบเชิงเส้นในวิธีวิจัยพฤติกรรมอาร์ , 49: 4 , 1494-1502 https://doi.org/10.3758/s13428-016-0809-y

— แองเจิลลู
แหล่งที่มา