Markowitz Portfolio หมายถึงการปรับความแปรปรวนใน R

ฉันมีตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรวม 5 ตลาดเกิดใหม่ซึ่งฉันคาดการณ์ผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวในอนาคต (1 ปี) ฉันต้องการสร้าง Markowitz หมายถึงผลต่างที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีที่สุดในซีรีส์ 5 โดยใช้ผลต่างทางประวัติศาสตร์และค่าแปรปรวนร่วม (1) และผลตอบแทนที่คาดหวังของฉันเอง R มีวิธี / ไลบรารี (ง่าย) ในการทำสิ่งนี้หรือไม่? นอกจากนี้ฉันจะคำนวณ (1) มีฟังก์ชันในตัวได้อย่างไร

เพื่อประโยชน์ของสกุลเงินของฉันคือ USDTRY, USDZAR, USDRUB, USDHUF และ USDPLN

คุณอาจดูต่อไปนี้:

http://cran.r-project.org/web/packages/tawny/index.html

http://www.rinfinance.com/RinFinance2009/presentations/yollin_slides.pdf

http://nurometic.com/quantitative-finance/tawny/portfolio-optimization-with-tawny

http://quantivity.wordpress.com/2011/04/17/minimum-variance-portfolios/

เกี่ยวกับหัวข้อนี้เมื่อไม่นานมานี้มี Coursera MOOC ที่ยอดเยี่ยมจากศาสตราจารย์ Eric Zivot จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน: ​​ความ
รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคำนวณทางการเงินและเศรษฐศาสตร์การเงิน

ในกรณีที่คุณไม่สามารถเข้าถึงได้พวกเขาจะเสนอหลักสูตรนี้อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555: https://www.coursera.org/course/compfinance

ในขณะเดียวกันวัสดุส่วนใหญ่สามารถพบได้ที่นี่เช่นกัน:
http://faculty.washington.edu/ezivot/econ424/econ424.htm