ความคงทนในอนุกรมเวลา

ใครช่วยบอกฉันได้ว่าคำว่า 'วิริยะ' หมายถึงอะไรในการวิเคราะห์อนุกรมเวลา มันเกี่ยวกับเศรษฐมิติและการถดถอยเชิงประยุกต์

โดยทั่วไปแล้วคำว่าการคงอยู่ในบริบทอนุกรมเวลามักเกี่ยวข้องกับแนวคิดของคุณสมบัติหน่วยความจำของอนุกรมเวลา เพื่อให้เป็นอีกวิธีหนึ่งคุณมีกระบวนการอนุกรมเวลาถาวรหากผลกระทบจากการสั่นเล็กน้อยขนาดเล็ก (มาก) จะมีผลต่อการทำนายอนาคตของอนุกรมเวลาของคุณเป็นเวลานาน ดังนั้นเวลาที่ใช้เวลานานก็จะยิ่งมีความทรงจำนานและมีความพยายามอย่างมาก คุณอาจพิจารณากระบวนการรวมฉัน (1) เป็นตัวอย่างของกระบวนการถาวรสูง (ข้อมูลที่มาจากแรงกระแทกไม่เคยตาย) แม้ว่ากระบวนการแบบบูรณาการแบบเศษส่วน (ARFIMA) จะเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากขึ้นของกระบวนการแบบถาวร อาจเป็นประโยชน์ในการอ่านเกี่ยวกับการวัดความคงทนตามเงื่อนไขในอนุกรมเวลา ในบทความ G.Kapetanios

ชุดข้อมูลถาวรคือชุดที่ค่าของตัวแปร ณ วันที่หนึ่งสัมพันธ์กับค่าก่อนหน้าอย่างใกล้ชิด มาตรการพื้นฐานสองประการของการติดตาคือสัมประสิทธิ์ autocovariance และสัมประสิทธิ์ autocorrelation