ตำราเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐมิติเชิงโครงสร้าง

ในปีที่ผ่านมาวิธีการเชิงโครงสร้างเพื่อเศรษฐมิติเมื่อเทียบกับเศรษฐมิติแบบฟอร์มที่ลดลงได้กลายเป็นที่นิยมมากขึ้น สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการรวมกันอย่างแน่นหนาของแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์เชิงทฤษฎีและสถิติเพื่อประเมินพารามิเตอร์ที่น่าสนใจ การนำเสนอโครงสร้างเชิงทฤษฎีมากขึ้นในวิธีที่เราใช้ข้อมูลและวิธีการทางสถิติมีไว้เพื่อให้คำแนะนำและบางครั้งก็สามารถเปิดเผยพารามิเตอร์ที่ไม่สามารถประเมินได้อย่างง่ายดายด้วยวิธีการลดรูปแบบ แม้แต่ผู้ที่ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ก็อาจมีความน่าสนใจเพราะการจำลองและการสุ่มตัวอย่างสามารถเป็นส่วนสำคัญในการประมาณโครงสร้างและเทคนิคต่างๆที่ใช้ในสังคมศาสตร์อื่น ๆ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ในสาขาวิชาสถิตินี้ดูเหมือนจะไม่มีตำราแบบเกริ่นนำมาก่อน ฉันได้พบเพียงวัสดุที่ทันสมัยมากขึ้นเช่นโครงสร้างทางเศรษฐมิติรุ่นโดย Choo และชุม (2013) หรือบทสำรวจโดยไดอานาและ WOLAK

ใครช่วยชี้ให้ฉันดูชุดของการบรรยายหรือบางทีหนังสือ (ที่ฉันเพิ่งยังไม่พบ) ซึ่งจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เชิงโครงสร้าง? ความนึกคิดนี้จะขึ้นอยู่กับตัวอย่างที่มีวิธีการต่าง ๆ รวมถึงรหัสหรือคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำซ้ำตัวอย่างเหล่านี้เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น

ฉันตระหนักถึงงานวิจัยหลายชิ้นโดยเฉพาะในองค์กรอุตสาหกรรม

• แบบจำลองการพึ่งพาของรัฐ (สนิม, 1987)
• การประมาณความต้องการ (Berry, 1994; Berry, Levinson, และ Pakes, 1995)
• การประมาณผลผลิต (Olley and Pakes, 1996)
• การประมาณค่าอำนาจตลาด (Nevo, 2005; Sovinsky, 2008)

แต่ส่วนใหญ่ยากที่จะติดตาม ดังนั้นหากมีคนรู้เกี่ยวกับการแนะนำที่อ่อนโยนกว่านี้จะเป็นความช่วยเหลือที่ดี

ฉันไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งนี้ Paarsch และ Hongs รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐมิติเชิงโครงสร้างของข้อมูลการประมูลและเศรษฐศาสตร์ไดนามิกของ Ada และ Cooper เข้ามาใกล้ที่สุด

วิธีการในชั้นเรียนตามปกติคือการอ่านเอกสารคลาสสิกและอาจทำซ้ำวิธีหนึ่งไปพร้อมกัน นี่คือตัวอย่างหนึ่ง (Jean-Marc โรบิน) ที่นี่มีแรงงานที่มุ่งเน้นการประกอบการบรรยาย (คริส Taber)

หากคุณพิจารณาวิธีการเชิงโครงสร้างสำหรับเศรษฐศาสตร์มหภาคแล้วบางทีหนังสือMacroeconometrics เชิงโครงสร้างโดย DeJong และ Dave จะน่าสนใจ

งัด Andre มีบางส่วนโครงสร้างชุดปัญหาเศรษฐเขาเว็บไซต์ คำถามคล้ายกับตัวอย่างในบทที่หนึ่งของหนังสือของ Wolpin ที่คุณพูดถึงในความคิดเห็นต่อคำตอบก่อนหน้าและยังมีตัวอย่างของการประมาณค่าฟังก์ชัน มีการแก้ไขบางอย่างที่หนังสือเล่ม Wolpin ของที่นี่

วิกเตอร์ Aguirregabiria ทำให้ข้อมูลและรหัสขั้นตอนของการประมาณค่าหลายที่มีอยู่บนเขาเว็บไซต์ ดังนั้นAviv Nevo ก็เช่นกัน

Abbring และ Kleinได้ตีพิมพ์รหัส Matlab สำหรับรูปแบบตัวเลือกที่ไม่ต่อเนื่องแบบไดนามิก

Simon Quinnมีบันทึกการบรรยายที่เริ่มต้นจากพื้นฐานแล้วบอกวิธีการใช้โอกาสสูงสุดในการประเมินฟังก์ชั่นยูทิลิตี้ ข้อมูลและรหัสควรอยู่ในเว็บไซต์ของเขาด้วย เพื่อจุดประสงค์นี้หนังสือการประเมินความน่าจะเป็นสูงสุดโดยวิลเลียมกูลด์และผู้เขียนร่วมของเขามีค่าเพราะความเป็นไปได้สูงสุดและความเป็นไปได้สูงสุดที่จำลองขึ้นมักใช้เป็นเครื่องมือในเศรษฐศาสตร์เชิงโครงสร้าง

ปัญหาหนึ่งคือการประเมินโครงสร้างแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในสาขาใดเนื่องจากโมเดลที่ใช้แตกต่างกันมาก อย่างน้อยสำหรับฉันการประมาณโครงสร้างในด้านแรงงานและการตลาดดูแตกต่างจากด้านการเงินและมหภาค มันอาจจะเป็นประโยชน์ในการแยกวิธีการประมาณค่า (วิธีการจำลองช่วงเวลา, โอกาสจำลองสูงสุด, การกรองแบบเบย์) จากการคำนวณแบบจำลอง (การเขียนโปรแกรมแบบไดนามิกและการทำซ้ำฟังก์ชั่นค่า) สำหรับวิธีการประมาณค่าGourieroux และ Monfortเป็นการสำรวจเชิงลึกที่ดี สำหรับวิธีการแก้ปัญหาแบบจำลองMiranda และ Facklerเป็นอีกแหล่งอ้างอิงที่ดีแม้ว่าคุณจะสามารถดูหนังสืออื่น ๆ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์แบบไดนามิกได้ ในการรวมวิธีการแก้ปัญหาแบบจำลองและการประมาณค่าเพื่อใช้ในการสำรวจครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากสำหรับมาโครที่คุณได้ชี้ไปที่ DeJong และ Dave แล้วและฉันจะเพิ่มRust (1994)ในรายการ IO / การสำรวจตลาดที่มีมานานแล้วที่คุณกำลังดูเช่นเดียวกับKenneth Train ตำราเรียน