2SLS แต่ Probit ขั้นที่สอง

ฉันพยายามใช้การวิเคราะห์ตัวแปรเครื่องมือเพื่ออนุมานสาเหตุของข้อมูลเชิงสังเกต

ฉันได้เจอการถดถอยสองขั้นตอนสองขั้น (2SLS) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะแก้ไขปัญหา endogeneity ในการวิจัยของฉัน อย่างไรก็ตามฉันอยากจะเป็นด่านแรกที่จะเป็น OLS และด่านที่สองเพื่อเป็นผู้ที่อยู่ภายใน 2SLS จากการอ่านและการค้นหาของฉันฉันได้เห็นนักวิจัยใช้ 2SLS หรือ prost ขั้นตอนแรกและขั้นตอนที่สอง OLS แต่ไม่ใช่รอบอื่น ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันพยายามบรรลุ

ฉันกำลังใช้คำสั่งStata และivregใน Stata สำหรับ 2SLS แบบตรง

กรณีของคุณมีปัญหาน้อยกว่าวิธีอื่น ๆ ความคาดหวังและตัวดำเนินการประมาณการแบบเชิงเส้นต้องผ่านขั้นตอนแรกของแบบเชิงเส้น (เช่น OLS) แต่ไม่ผ่านแบบที่ไม่ใช่เชิงเส้นเช่น probit หรือ logit ดังนั้นจึงไม่ใช่ปัญหาหากคุณย้อนกลับตัวแปรภายนอกที่ต่อเนื่องของคุณในเครื่องมือ , จากนั้นใช้ค่าติดตั้งในระยะที่สองของ probit เพื่อประมาณ $X$$Z$

ข้อผิดพลาดมาตรฐานจะไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่ใช่ตัวแปรสุ่ม แต่เป็นปริมาณโดยประมาณ คุณสามารถแก้ไขสิ่งนี้ได้โดยการเริ่มต้นขั้นตอนที่หนึ่งและสองพร้อมกัน ใน Stata นี่จะเป็นสิ่งที่ต้องการ$\widehat{X}_i$

// use a toy data set as example
webuse nlswork

// set up the program including 1st and 2nd stage
program my2sls
    reg grade age race tenure
    predict grade_hat, xb

    probit union grade_hat age race
    drop grade_hat
end

// obtain bootstrapped standard errors
bootstrap, reps(100): my2sls

ในตัวอย่างนี้เราต้องการประเมินผลกระทบของปีการศึกษาที่มีต่อความน่าจะเป็นที่จะอยู่ในสหภาพแรงงาน เนื่องจากปีการศึกษามีแนวโน้มที่จะเป็นภายนอกเราใช้มันกับปีของการดำรงตำแหน่งในระยะแรก แน่นอนว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยจากจุดตีความ แต่มันแสดงรหัส

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ตัวแปรควบคุมภายนอกที่เหมือนกันในขั้นตอนที่หนึ่งและขั้นที่สอง ในตัวอย่างข้างต้นสิ่งเหล่านั้นอยู่age, raceในขณะที่เครื่องมือ (ไม่ใช่ความรู้สึก) tenureมีเฉพาะในระยะแรก