ตำราสำหรับเศรษฐมิติแบบเบย์

ฉันกำลังมองหาตำราเรียนที่เข้มงวดทางทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐมิติแบบเบย์โดยมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับเศรษฐมิติเชิงเศรษฐศาสตร์

ฉันอยากจะแนะนำหนึ่งงานต่อหนึ่งคำตอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะนั้นสามารถโหวตขึ้นหรือลงทีละรายการได้

Bayesian Econometricsโดย Gary Koop (2003)เป็นความครอบคลุมที่เข้มงวดทันสมัยของเขตข้อมูลที่ฉันแนะนำ มันมีอยู่ในนอกจากนี้เสร็จสมบูรณ์โดยหนังสือของการออกกำลังกาย:คชกรรมวิธีการทางเศรษฐมิติ (Econometrics แบบฝึกหัด)โดยแกรี่ Koop เดลเจ Poirier และจัสตินแอลโทเบียส (2007)

ฉันขอแนะนำ"การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเบย์"โดย Gelman และคณะ:

Gelman, A. , Carlin, J. , Stern, H. , Dunson, D. , Vehtari, A. , Rubin, D. (2013) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเบย์รุ่นที่สาม นิวยอร์ก: แชปแมนและฮอลล์ / ซีอาร์ซี

บทนำสู่การอนุมานแบบเบย์ในเศรษฐมิติ

โดยArnold Zellner (1971)

จากหน้าปก:

"นี่เป็นหนังสือเล่มแรกในเศรษฐจะมองไปที่รูปแบบและปัญหาจากจุดคชกรรมของมุมมอง. [M] การเปรียบเทียบของเบส์และผลไม่ใช่เบส์ใด ๆ จะถูกนำเสนอ. [ ... ] รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุมานแบบเบย์ในเศรษฐจะ มีค่าเป็นแนวทางสำหรับเศรษฐมิติแบบเบย์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับนักวิจัย "

ในขณะที่มันถูกสร้างขึ้นเพื่อการตลาดฉันขอแนะนำสถิติแบบเบย์และการตลาดโดย Rossi, Allenby & McCulloch สำหรับการอนุมานแบบเบย์ในแบบจำลองทางเศรษฐกิจ

ฉันอาจพิจารณาเศรษฐมิติและสถิติแบบเบย์ปัจจุบันโดย John Geweke มันค่อนข้างสั้น สามบทแรกครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานที่คุณพบในหนังสือการวิเคราะห์แบบเบย์ บทต่อไปคือโมเดลเชิงเส้นที่มีการถดถอยแบบไม่เชิงเส้นตามด้วยตัวแปรแฝงและข้อมูลที่หายไปจากนั้นอนุกรมเวลาและปิดด้วยการเปรียบเทียบแบบจำลองและการประเมินผล มีไม่มากในข้อมูลแผงหรือการประมาณกึ่ง / nonparametric