ขณะนี้ฉันใช้กระบวนการต่อไปนี้ในการทำการบูตอนุกรมเวลาหลายตัวแปรใน R:
- กำหนดขนาดบล็อก - เรียกใช้ฟังก์ชัน
b.starในnpแพ็คเกจที่สร้างขนาดบล็อกสำหรับแต่ละชุด - เลือกขนาดบล็อกสูงสุด
- ทำงาน
tsbootกับซีรีส์ใดก็ได้โดยใช้ขนาดบล็อกที่เลือก - ใช้ดัชนีจากเอาต์พุต bootstrap เพื่อสร้างอนุกรมเวลาหลายตัวแปรอีกครั้ง
มีคนแนะนำให้ใช้แพคเกจ meboot เป็นทางเลือกแทน block bootstrap แต่เนื่องจากฉันไม่ได้ใช้ชุดข้อมูลทั้งหมดเพื่อเลือกขนาดบล็อกฉันไม่แน่ใจว่าจะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลอย่างไรถ้าฉันใช้ดัชนีที่สร้างขึ้นโดยใช้mebootบน หนึ่งชุด หากใครมีประสบการณ์กับ meboot ในการตั้งค่าหลายตัวแปรฉันจะขอบคุณคำแนะนำในกระบวนการอย่างมาก