ช่วงความมั่นใจจากการทดสอบ Holm-Bonferroni


10

ฉันเป็นผู้มาใหม่ในปัญหาของการเปรียบเทียบหลาย ๆ ฉันสงสัยว่าจะคำนวณช่วงความมั่นใจสำหรับวิธี Holm-Bonferroni ได้อย่างไร

ฉันรู้ว่าสำหรับวิธีการ Bonferroni เราก็สามารถเปลี่ยนระดับความเชื่อมั่นจากเพื่อ{m}1α1αm

วิธีนี้ใช้ได้กับ Holm-Bonferroni หรือไม่

Edit:ดูเหมือนว่าวิธี HB ไม่ได้มีขั้นตอนในการแก้ไข conf ระยะห่าง แต่คุณจะแสดงความคิดเห็นในฉันสามารถใช้วิธีหนึ่งสำหรับการแก้ไขค่า p และวิธีอื่นสำหรับการแก้ไขช่วงเวลา?


บางทีนี่อาจช่วยได้? cran.r-project.org/web/packages/multxpert/multxpert.pdf

คำตอบ:


5

[คำตอบนี้เขียนใหม่อย่างสมบูรณ์เมื่อวานนี้]

ศัพท์แรก Holmวิธีการที่เรียกว่าโฮล์มขั้นตอนลงวิธีการหรือเกาะ-ไรอันวิธี เหล่านั้นเหมือนกันหมด ชื่อใดที่คุณใช้มีการคำนวณทางเลือกสองทาง วิธีการดั้งเดิมของ Holm นั้นใช้พื้นฐานของ Bonferroni ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากกว่านั้นใช้ Sidak แทนดังนั้นจึงเรียกว่าวิธี Holm-Sidak

วิธีการ Holm สามารถใช้สำหรับการเปรียบเทียบหลายรายการในบริบทที่หลากหลาย อินพุตของมันคือสแต็กของค่า P การใช้งานครั้งเดียวคือติดตาม ANOVA เปรียบเทียบคู่ของวิธีการในขณะที่การแก้ไขสำหรับการแก้ไขหลายรายการ เมื่อทำสิ่งนี้เสร็จเท่าที่ฉันเห็นมันเป็นเรื่องยากมากที่จะรายงานช่วงความเชื่อมั่น (แก้ไขสำหรับการเปรียบเทียบหลายครั้งจึงเรียกอย่างถูกต้องว่าช่วงความเชื่อมั่นพร้อมกัน) รวมถึงข้อสรุปเกี่ยวกับนัยสำคัญทางสถิติ

ฉันได้พบเอกสารสองฉบับที่อธิบายวิธีคำนวณช่วงความเชื่อมั่นดังกล่าว แต่พวกเขาต่างกัน

Serlin, R. (1993) ช่วงความเชื่อมั่นและวิธีการทางวิทยาศาสตร์: กรณีสำหรับ Holm ในช่วง วารสารการศึกษาทดลอง, 61 (4), 350–360

ป้อนคำอธิบายรูปภาพที่นี่

Ludbrook, J. INFERENCES หลายตัวที่ใช้ช่วงความมั่นใจ เภสัชวิทยาคลินิกและการทดลองและสรีรวิทยา (2000) 27, 212–215

ป้อนคำอธิบายรูปภาพที่นี่

สำหรับการเปรียบเทียบกับค่า P ที่เล็กที่สุดทั้งสองวิธีจะเหมือนกัน (แต่วิธีหนึ่งใช้Cเป็น # ของการเปรียบเทียบและวิธีอื่นใช้m ) แต่สำหรับการเปรียบเทียบที่มีค่า P มากกว่านั้นทั้งสองวิธีจะแตกต่างกัน สำหรับการเปรียบเทียบกับค่า P ที่ใหญ่ที่สุด Ludbrook จะคำนวณ 95% CI ตามปกติโดยไม่มีการแก้ไขสำหรับการเปรียบเทียบหลายรายการ Serlin จะใช้การปรับเปลี่ยนแบบเดียวกันสำหรับการเปรียบเทียบทั้งหมดด้วยค่า P ที่ปรับได้มากกว่า 0.05 (สมมติว่าคุณต้องการช่วงเวลา 95%) ดังนั้นช่วงเวลาสำหรับการเปรียบเทียบกับค่า P ขนาดใหญ่จะกว้างกว่าวิธีที่ Ludbrook สร้างขึ้น

ทั้งสองวิธีใช้วิธี Bonferroni แต่สามารถปรับให้เข้ากับวิธี Sidak ได้อย่างง่ายดาย

ความคิดใดเกี่ยวกับวิธีการที่ถูกต้อง / ดีกว่า


หากคุณมีค่า P คุณควรจะได้รับช่วงความมั่นใจ ค่า P เดียวระบุว่าสมมติฐานว่างอยู่ที่ขอบเขตของช่วงความเชื่อมั่น 100 * (1-P)% บางทีคุณสามารถปรับค่า null ซ้ำ ๆ ได้จนกว่าค่า P จะออกมาเป็นอัลฟาสำหรับความกว้างช่วงความมั่นใจที่ต้องการ
Michael Lew

แต่โปรดทราบว่าการปรับหลายหลากโดยธรรมชาติของกระบวนทัศน์ที่พบบ่อยไม่ได้ถูกกำหนดโดยทฤษฎีและค่อนข้างจะเป็นไปตามอำเภอใจ พวกเขาไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงกับช่วงความมั่นใจ มีหลายกรณีเช่นในการทดสอบตามลำดับกลุ่มที่ใครสามารถหยุดการปฏิเสธก่อนและยังคงมีช่วงความเชื่อมั่นที่แก้ไขได้หลายหลากสำหรับผลการรักษารวมถึงศูนย์ H0
Frank Harrell
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.