ความแปรปรวนร่วมของตัวแปรมาตรฐานมีความสัมพันธ์กันหรือไม่?


10

ฉันมีคำถามพื้นฐาน ว่าฉันมีสองตัวแปรสุ่มและYฉันสามารถสร้างมาตรฐานให้พวกเขาโดยการหักค่าเฉลี่ยและหารด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ(X))}XYXstandardized=(X−E(X))(SD(X))

ความสัมพันธ์ของและ ,เท่ากับความแปรปรวนร่วมของและเวอร์ชันมาตรฐานหรือไม่? นั่นคือหรือไม่XYCor(X,Y)XYCor(X,Y)=Cov(Xstandardized,Ystandardized)


1
ใช่.
— Dilip Sarwate

คำตอบ:


10

corr⁡(X,Y)=E((X−E(X))×(Y−E(Y)))SD(X)×SD(Y)Cov⁡(Xstandardized,Ystandardized)=E[((X−E(X))(SD(X))−0)×((Y−E(Y))(SD(Y))−0)]=E((X−E(X))×(Y−E(Y)))SD(X)×SD(Y)
ใช่แล้ว!

1
อะไร???? ทางด้านขวาของสมการแรกของคุณคือตัวแปรสุ่มในขณะที่ด้านซ้ายเป็นค่าคงที่
— Dilip Sarwate

2
ไม่ผิดพลาด คำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความแปรปรวนร่วมของตัวแปรสุ่มในขณะที่คำตอบของคุณเกี่ยวกับความสัมพันธ์ตัวอย่างและความแปรปรวนร่วม ตัวอย่างเช่นผลที่ถามเกี่ยวกับการถือสำหรับตัวแปรสุ่มต่อเนื่องในขณะที่ดีสิ่งที่คุณมีใช้เฉพาะกับตัวแปรสุ่มต่อเนื่องการที่ค่ามีโอกาสที่เท่าเทียมกัน1N (X1,Y1),…,(Xn,Yn)1n
— Dilip Sarwate

2
ไม่มาก คุณไม่จำเป็นต้องใช้ตัวห้อยเลยดังนั้นฉันได้ไปข้างหน้าและลบออกและปรับปรุงงานนำเสนอเล็กน้อย อย่าลังเลที่จะย้อนกลับหากคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง i
— Dilip Sarwate

1
คุณกำลังนำ SD (X) และ SD (Y) ออกจากความคาดหวัง อธิบายเหตุผลของขั้นตอนนี้หน่อยได้ไหม
— Erdogan CEVHER

1
@Erdogan ค่าคงที่สามารถนำออกไปนอกฟังก์ชั่นที่คาดหวัง () โดยไม่เปลี่ยนแปลง
— Hemant Rupani
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.