ฉันกำลังอ่านบทความทฤษฎีของ Doug Bates บนแพ็คเกจ lme4 ของ R เพื่อทำความเข้าใจกับ nitty-gritty ของแบบจำลองที่ผสมกันและพบผลลัพธ์ที่น่าสนใจที่ฉันต้องการทำความเข้าใจให้ดีขึ้นเกี่ยวกับการใช้โอกาสสูงสุดแบบ จำกัด (REML) เพื่อประเมินความแปรปรวน .
ในมาตรา 3.3 ในเกณฑ์ REML เขากล่าวว่าการใช้ REML ในการประมาณค่าความแปรปรวนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการใช้องศาความเป็นอิสระในการแก้ไขเมื่อประเมินความแปรปรวนจากส่วนเบี่ยงเบนที่เหลืออยู่ในตัวแบบเชิงเส้นพอดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "แม้ว่าโดยปกติจะไม่ได้มาในลักษณะนี้" องศาของการแก้ไขอิสรภาพสามารถทำได้โดยการประเมินความแปรปรวนผ่านการปรับให้เหมาะสมของ "เกณฑ์ REML" (Eq. (28)) เกณฑ์ REML นั้นมีความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียว แต่พารามิเตอร์เชิงเส้นพอดีได้ถูกกำจัดโดยการทำให้เป็นขอบ (แทนที่จะตั้งค่าให้เท่ากับการประมาณแบบพอดีซึ่งจะทำให้ความแปรปรวนตัวอย่างแบบเอนเอียง)
ฉันทำคณิตศาสตร์และตรวจสอบผลลัพธ์ที่อ้างสิทธิ์สำหรับโมเดลเชิงเส้นอย่างง่ายที่มีเอฟเฟกต์คงที่เท่านั้น สิ่งที่ฉันกำลังดิ้นรนคือการตีความ มีมุมมองบางอย่างที่เป็นธรรมชาติหรือไม่ที่จะได้รับการประมาณค่าความแปรปรวนโดยการปรับความน่าจะเป็นที่พารามิเตอร์ทางพอดีได้ถูกทำให้ลดลง? มันให้ความรู้สึกเหมือนกับ Bayesian ราวกับว่าฉันกำลังคิดถึงโอกาสที่จะเป็นหลังและปรับพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเหมือนพวกมันเป็นตัวแปรสุ่ม
หรือเหตุผลหลักเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียว - มันทำงานในกรณีเชิงเส้น แต่ยังเป็น generalizable?