เหตุผลสำหรับการผันก่อน?


12

นอกจากการใช้งานแล้วยังมีเหตุผลอื่นใด (ทางคณิตศาสตร์, ปรัชญา, ฮิวริสติก, ฯลฯ ) สำหรับการใช้นักบวชคอนจูเกตหรือไม่? หรือมันเป็นเพียงแค่ว่าโดยปกติแล้วจะเป็นการประมาณที่ดีพอและทำให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้นมาก?


ในความเป็นจริงในหลายกรณีคุณไม่จำเป็นต้องใช้ conjugate priors ในขณะที่ใช้งาน MCMC เช่นstats.stackexchange.com/questions/126265/…
ทิม

2
ไม่มีข้อ จำกัด เกี่ยวกับการใช้ conjugate priors เนื่องจากการรวมกันของ conjugate priors ยังผันและทำให้คุณมีความยืดหยุ่นมากในการตั้งค่า conjugate ก่อน
jaradniemi

คำตอบ:


16

อาจเป็นที่พอใจในหมวดหมู่ "ฮิวริสติก" การให้เหตุผลร่วมกันอาจเป็นประโยชน์เพราะในกลุ่มอื่น ๆ ของ "การตีความตัวอย่างที่สมมติขึ้น"

ตัวอย่างเช่นในกรณี Beta-Bernoulli คอนจูเกตก่อนหน้าคือเบต้าที่มีความหนาแน่น สิ่งนี้สามารถตีความได้ว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่ในตัวอย่างของขนาด (หลวมอย่างที่ไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเต็ม) กับสำเร็จ:

π(θ)=Γ(α0+β0)Γ(α0)Γ(β0)θα01(1θ)β01
n_=α0+β02n_α01
π(θ)=Γ(α0+β0)Γ(α0)Γ(β0)θα01(1θ)n_(α01)f(y|θ),
ที่เป็นฟังก์ชันที่น่าจะเป็นf(y|θ)

สิ่งนี้อาจให้ข้อบ่งชี้บางประการเกี่ยวกับวิธีการเลือกพารามิเตอร์ก่อนหน้านี้: ในบางกรณีคุณอาจพูดได้ว่าตัวอย่างเช่นคุณแน่ใจเกี่ยวกับความเป็นธรรมของเหรียญราวกับว่าคุณโยนเหรียญพูด 20 ครั้ง และเห็น 10 หัว แน่นอนว่าเป็นจุดแข็งที่แตกต่างกันของความเชื่อก่อนหน้านี้หากคุณมั่นใจในความยุติธรรมของมันเหมือนกับว่าคุณได้โยนมัน 100 ครั้งและเห็นหัว 50 ครั้ง


คอนจูเกตทุกครั้งก่อนหน้ามีเหตุผลเช่นนี้หรือไม่? ฉันไม่แน่ใจ ...
ทิม

การอ่านหมายเหตุใน p274 ของDiaconis และ Ylvisaker (1979)แสดงให้เห็นว่าคำตอบคือใช่
Christoph Hanck

3

จากผลลัพธ์ที่เกิดจากDiaconis และ Ylvisaker (1979)เรารู้ว่าในการตั้งค่าความเป็นไปได้ในการเป็นครอบครัวแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล

สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญพื้นฐานของการใช้คอนจูเกตก่อนหน้านี้เมื่อตัวประมาณกลายเป็นเชิงเส้น


nts: ฉันเห็นผลลัพธ์นี้ใน ch 2.3 ของหนังสือของ Johnstone
user795305
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.