“ ความเป็นกลาง” หมายถึงอะไร?


21
  • มันหมายความว่าอย่างไรว่า "ความแปรปรวนเป็นตัวประมาณแบบเอนเอียง"
  • การแปลงค่าประมาณแบบเอนเอียงเป็นค่าประมาณที่เป็นกลางโดยใช้สูตรอย่างง่ายหมายความว่าอะไร การแปลงนี้ทำอะไรกันแน่?
  • นอกจากนี้การใช้การแปลงนี้ในทางปฏิบัติคืออะไร? คุณแปลงคะแนนเหล่านี้เมื่อใช้สถิติบางประเภทหรือไม่

คำตอบ:


22

คุณสามารถค้นหาทุกอย่างที่นี่ อย่างไรก็ตามนี่คือคำตอบสั้น ๆ

ให้และσ 2เป็นค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของดอกเบี้ย คุณต้องการที่จะประเมินσ 2ขึ้นอยู่กับตัวอย่างที่มีขนาดnμσ2σ2n

ตอนนี้ให้เราบอกว่าคุณใช้ตัวประมาณต่อไปนี้:

,S2=1nΣผม=1n(Xผม-X¯)2

โดยที่เป็นประมาณการของμX¯=1nΣผม=1nXผมμ

ไม่ยากเกินไป (ดูเชิงอรรถ) เพื่อดูว่า2E[S2]=n-1nσ2

เนื่องจากตัวประมาณS 2ถูกกล่าวว่ามีอคติE[S2]σ2S2

แต่ให้สังเกตว่า2 ดังนั้น ˜ S 2=nE[nn-1S2]=σ2เป็นประมาณการที่เป็นกลางของσ2S~2=nn-1S2σ2

เชิงอรรถ

เริ่มต้นด้วยการเขียนจากนั้นขยายผลิตภัณฑ์ ...(Xผม-X¯)2=((Xผม-μ)+(μ-X¯))2

แก้ไขบัญชีสำหรับความคิดเห็นของคุณ

คาดว่าค่าตัวของไม่ให้σ 2 (และด้วยเหตุนี้S 2จะลำเอียง) แต่มันกลับกลายเป็นคุณสามารถเปลี่ยนS 2เข้าไป~ S 2เพื่อให้ความคาดหวังจะให้σ 2S2σ2S2S2S~2σ2

ในทางปฏิบัติมักจะชอบที่จะทำงานร่วมกับแทนS 2 แต่ถ้าnมีขนาดใหญ่พอนี่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ตั้งแต่nS~2S2n1nn-11

หมายเหตุโปรดทราบว่าความไม่เอนเอียงเป็นสมบัติของผู้ประมาณค่าไม่ใช่ความคาดหวังตามที่คุณเขียน


1
ฉันหมายถึงมากขึ้นในแง่ทฤษฎี ฉันสามารถหาสูตรในหนังสือเล่มใดก็ได้ แต่ฉันสนใจคำอธิบายเพิ่มเติมด้วยคำพูด ความคาดหวังของซิกมานั้นเป็นกลางและเราสามารถเปลี่ยนการประมาณเป็นความคาดหวังได้หรือไม่?
upabove

นอกจากนี้ฉันกำลังถามเกี่ยวกับแง่มุมที่เป็นประโยชน์ของสิ่งนี้คุณใช้การแปลงนี้ขณะทำการวิเคราะห์หรือไม่?
upabove

@ocram คืออะไร? มันเป็นขนาดตัวอย่างหรือไม่? หรือจำนวนตัวอย่างที่ถ่าย? หรือทั้งคู่? n
quirik

@quirik: ข้อสันนิษฐานคือตัวอย่างเดียวที่นำมาและตัวอย่างนี้มีขนาด n
ocram

@ocram เราจะคำนวณค่าความแปรปรวนที่คาดหวังได้อย่างไรหากเรามีตัวอย่างหนึ่งตัวอย่าง ฉันพลาดอะไรไป
quirik

6

คำตอบนี้ทำให้คำตอบของ ocram ชัดเจนขึ้น เหตุผลสำคัญ (และความเข้าใจผิดที่พบบ่อย) สำหรับคือS 2ใช้การประมาณˉ Xซึ่งประเมินจากข้อมูลE[S2]σ2S2X¯

ถ้าคุณทำงานผ่านมาคุณจะเห็นว่าความแปรปรวนของประมาณการนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เพิ่มเติม- σ 2E[(X¯-μ)2]ระยะ-σ2n


5

คำอธิบายที่ @Ocram ให้นั้นยอดเยี่ยมมาก เพื่ออธิบายสิ่งที่เขาพูดด้วยคำพูด: ถ้าเราคำนวณด้วยการหารด้วยn , (ซึ่งเข้าใจง่าย) การประมาณs 2 ของเราจะต่ำไป เพื่อชดเชยเราหารด้วยn - 1s2ns2n-1

P(2)=.25P(6)=.75μσμσn=3n=3s2

บางครั้งคุณต้องทำให้มือสกปรก


ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ. คำถามสองสามข้อ: ในการออกกำลังกายของคุณ: คุณหมายถึงการแจกจ่ายแบบใด, ทวินาม? คุณหมายถึงอะไรที่ประกอบไปด้วยความน่าจะเป็นแบบแยกส่วน คุณหมายถึงการคำนวณความน่าจะเป็นทั้งหมดที่ 2 และ 6 สำหรับขนาดตัวอย่างที่แตกต่างกันหรือไม่
ข้างบน

1

โดยทั่วไปการใช้ "n" ในตัวส่วนให้ค่าน้อยกว่าความแปรปรวนประชากรซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการประเมิน สิ่งนี้จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการสุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ในภาษาของสถิติเราบอกว่าค่าความแปรปรวนตัวอย่างให้การประมาณค่า "ความเอนเอียง" ของความแปรปรวนของประชากรและจำเป็นต้องทำการ "ไม่เอนเอียง"

วิดีโอนี้จะตอบคำถามของคุณในแต่ละส่วนอย่างเพียงพอ

https://www.youtube.com/watch?v=xslIhnquFoE

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.