คุณสามารถค้นหาทุกอย่างที่นี่ อย่างไรก็ตามนี่คือคำตอบสั้น ๆ
ให้และσ 2เป็นค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของดอกเบี้ย คุณต้องการที่จะประเมินσ 2ขึ้นอยู่กับตัวอย่างที่มีขนาดnμσ2σ2n
ตอนนี้ให้เราบอกว่าคุณใช้ตัวประมาณต่อไปนี้:
,S2= 1nΣni = 1( Xผม- X¯)2
โดยที่เป็นประมาณการของμX¯= 1nΣni = 1Xผมμ
ไม่ยากเกินไป (ดูเชิงอรรถ) เพื่อดูว่า2E[ S2] = n - 1nσ2
เนื่องจากตัวประมาณS 2ถูกกล่าวว่ามีอคติE[ S2] ≠ σ2S2
แต่ให้สังเกตว่า2 ดังนั้น ˜ S 2=nE[ nn - 1S2] = σ2เป็นประมาณการที่เป็นกลางของσ2S~2= nn - 1S2σ2
เชิงอรรถ
เริ่มต้นด้วยการเขียนจากนั้นขยายผลิตภัณฑ์ ...( Xผม- X¯)2= ( ( Xผม- μ ) + ( μ - X¯) )2
แก้ไขบัญชีสำหรับความคิดเห็นของคุณ
คาดว่าค่าตัวของไม่ให้σ 2 (และด้วยเหตุนี้S 2จะลำเอียง) แต่มันกลับกลายเป็นคุณสามารถเปลี่ยนS 2เข้าไป~ S 2เพื่อให้ความคาดหวังจะให้σ 2S2σ2S2S2S~2σ2
ในทางปฏิบัติมักจะชอบที่จะทำงานร่วมกับแทนS 2 แต่ถ้าnมีขนาดใหญ่พอนี่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ตั้งแต่nS~2S2n1nn- 1≈ 1
หมายเหตุโปรดทราบว่าความไม่เอนเอียงเป็นสมบัติของผู้ประมาณค่าไม่ใช่ความคาดหวังตามที่คุณเขียน