วิธีใดที่สามารถใช้เพื่อกำหนดลำดับการรวมของอนุกรมเวลา

econometricians มักจะพูดคุยเกี่ยวกับซีรีส์ครั้งที่ถูกบูรณาการกับการสั่งซื้อ k ผม (k) kเป็นจำนวนต่ำสุดของความแตกต่างที่จำเป็นเพื่อให้ได้อนุกรมเวลาที่อยู่กับที่

วิธีการหรือการทดสอบทางสถิติใดที่สามารถใช้เพื่อกำหนดระดับความเชื่อมั่นลำดับของการรวมกลุ่มของเวลา

มีการทดสอบทางสถิติจำนวนหนึ่ง (รู้จักกันในชื่อ "การทดสอบรูทยูนิต") สำหรับจัดการกับปัญหานี้ สิ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการทดสอบ "Augmented Dickey-Fuller" (ADF) แม้ว่าการทดสอบ Phillips-Perron (PP) และการทดสอบ KPSS ก็มีการใช้อย่างกว้างขวางเช่นกัน

ทั้งการทดสอบ ADF และ PP ขึ้นอยู่กับสมมติฐานว่างของหน่วยราก (เช่นชุด I (1)) การทดสอบ KPSS นั้นตั้งอยู่บนสมมติฐานที่เป็นโมฆะของ stationarity (เช่นชุด I (0)) ดังนั้นการทดสอบ KPSS สามารถให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันมากจากการทดสอบ ADF หรือ PP

นอกจากนี้สำหรับการสนทนาที่ซับซ้อน (รวมถึงการทุบตี ADF / PP / KPSS :) คุณอาจต้องการดูหนังสือโดย Maddala และ Kim:

http://www.amazon.com/Cointegration-Structural-Change-Themes-Econometrics/dp/0521587824

บางครั้งค่อนข้างกว้างขวางและไม่ง่ายต่อการอ่าน แต่เป็นข้อมูลอ้างอิงที่มีประโยชน์