วิธีอ่าน p, d และ q ของ auto.arima () อย่างไร

10

ฉันจะรับp,d and qค่าในARIMA(p,d,q)แบบจำลองโดยประมาณได้auto.arima(mytimeseries)อย่างไร

arima_model <- auto.arima (mytimeseries, ic = 'bic')

ถ้าเราดูผลลัพธ์ของ

arima_model $ ARMA

เราได้รับ,

[1] 1 0 0 0 1 2 0

ความหมายของตัวเลขที่ปรากฏในลำดับข้างต้นคืออะไร?

r arima

— Rasoul
แหล่งที่มา

13

ลองสิ่งนี้:

fit <- auto.arima(WWWusage)
arimaorder(fit)

— Rob Hyndman
แหล่งที่มา

1

ดังนั้นตัวเลขในผลลัพธ์ของเขาหมายความว่าอย่างไร

— Hack-R

อ่านarimaไฟล์ความช่วยเหลือ: "รูปแบบที่กะทัดรัดของข้อกำหนดเป็นเวกเตอร์ที่ให้จำนวน AR, MA, ค่าสัมประสิทธิ์ AR ตามฤดูกาลและค่า MA ฤดูกาลตามฤดูกาลบวกกับช่วงเวลาและจำนวนของความแตกต่างที่ไม่ใช่ฤดูกาลและฤดูกาล"

— Rob Hyndman

2

หากคุณดูที่ไฟล์ช่วยเหลือauto.arimaและไปที่ส่วน "ค่า" คุณจะถูกนำไปยังไฟล์วิธีarimaใช้และคุณจะพบสิ่งต่อไปนี้ (ภายใต้หัวข้อ "ค่า") เกี่ยวกับarmaช่อง:

รูปแบบกะทัดรัดของสเปคเป็นเวกเตอร์ให้จำนวน AR, MA, ค่าสัมประสิทธิ์ AR ตามฤดูกาลและ MA ฤดูกาลตามฤดูกาลรวมทั้งระยะเวลาและจำนวนของความแตกต่างที่ไม่ใช่ฤดูกาลและฤดูกาล

นั่นคือสิ่งที่องค์ประกอบทั้งเจ็ดที่คุณรายงานสอดคล้อง ในกรณีของคุณคุณมี ARIMA ที่ไม่ใช่ฤดูกาล (1,2,0)

— Richard Hardy
แหล่งที่มา

0

ในกรณีที่บางคนอาจเข้าใจได้ง่ายขึ้น:

non_seasonal_ar_order = model_fit$arma[1]
non_seasonal_ma_order = model_fit$arma[2]

seasonal_ar_order = model_fit$arma[3]
seasonal_ma_order = model_fit$arma[4]

period_of_data = model_fit$arma[5] # 1 for is non-seasonal data

non_seasonal_diff_order = model_fit$arma[6]
seasonal_diff_order =  model_fit$arma[7]

— Isabella
แหล่งที่มา