ห้องสมุดการเพิ่มประสิทธิภาพของข้อ จำกัด สำหรับข้อ จำกัด ความเท่าเทียมกันและความไม่เท่าเทียมกัน

คำแนะนำใด ๆ สำหรับการเลือกไลบรารีการเพิ่มประสิทธิภาพที่ จำกัด เหมาะสำหรับฟังก์ชั่นการเพิ่มประสิทธิภาพของฉัน ฉันกำลังลดขนาด ai) ฟังก์ชันที่ไม่ใช่เชิงเส้นด้วยข้อ จำกัด เชิงเส้นตรงและความไม่เท่าเทียมกันและ ii) มีการไล่ระดับสีและ hessian ของฟังก์ชัน

ถ้ามันจะช่วยให้การทำงานของผมที่ลดเป็นความแตกต่าง Kullback-Liebler

constrOptim เกี่ยวข้องเฉพาะกับข้อ จำกัด ที่ไม่เท่าเทียมกัน Quadprogจัดการ quadratics ความน่าเชื่อถือไม่สนับสนุนข้อ จำกัด ดังนั้นความแตกต่างของ KL จึงไม่สอดคล้องกับโซลูชันเหล่านี้

มีวิธีแก้ปัญหาค่อนข้างน้อยในหน้าR Cran Task สำหรับการปรับให้เหมาะสม เอี่ยมสามารถทำการปรับให้เหมาะสมใน MATLAB โดยใช้ฟังก์ชั่นfmincon () ซึ่งดูเหมือนว่าจะใช้การตกแต่งภายในหรือจุดสะท้อนแสงที่น่าเชื่อถือ เป็นการดีที่มีห้องสมุดที่เหมาะสมกับปัญหาที่กำหนดไว้

r optimization software

— Ram Ahluwalia
แหล่งที่มา

ข้อ จำกัด เป็นเส้นตรงหรือไม่

— พระคาร์ดินัล

@ cardinal - ใช่ - ข้อ จำกัด เป็นเส้นตรง

— Ram Ahluwalia

A x = b

$A x = b$ constrOptim

A x \leq b

$A x \leq b$

A x \geq b

$A x \geq b$

นั่นฉลาดมาก ฉันจะสำรวจสิ่งนี้และดูว่ามันทำงานอย่างไร คุณควรพิจารณาโพสต์สิ่งนี้เป็นคำตอบ ฉันจะเปิดคำถามไว้สองสามวันเพื่อดูว่ามีเครื่องมืออื่นใดให้ใช้บ้าง

— Ram Ahluwalia

@ cardinal trick ไม่ช่วยสำหรับวิธีการจุดภายในเหมือนอย่างใดอย่างหนึ่งของ constrOptim เนื่องจากวิธีการนี้ต้องการจุดเริ่มต้นในการตกแต่งภายในของภูมิภาคที่เป็นไปได้ - ไม่ได้อยู่บนเส้นขอบ

— stackovergio

ทั้งแพคเกจ alabama และ Rsolnp มี "[i] การใช้งานของวิธีการเพิ่มตัวคูณ lagrange สำหรับการปรับให้เหมาะสมแบบไม่เชิงเส้นทั่วไป" --- เนื่องจากมุมมองภารกิจการปรับให้เหมาะสมกล่าวว่า --- และค่อนข้างน่าเชื่อถือและแข็งแกร่ง สามารถจัดการข้อ จำกัด ด้านความเสมอภาคและความไม่เท่าเทียมที่กำหนดเป็นฟังก์ชัน (ไม่เชิงเส้น) อีกครั้ง

ฉันได้ทำงานกับทั้งสองแพ็คเกจ บางครั้งข้อ จำกัด ง่ายกว่าเล็กน้อยในการกำหนดด้วย Rsolnp ในขณะที่อาลาบามาดูเหมือนจะเร็วขึ้นเล็กน้อยในบางครั้ง

นอกจากนี้ยังมีแพ็กเกจ Rdonlp2 ที่ต้องอาศัยซอฟต์แวร์ภายนอกที่รู้จักกันดีและในห้องสมุดการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนที่รู้จักกันดี น่าเสียดายที่สถานะใบอนุญาตของมันยังค่อนข้างไม่แน่นอนในขณะนี้

— Hans W.
แหล่งที่มา

เพียงแค่ต้องการเพิ่มหนึ่งคุณสมบัติของข้อ จำกัด อสมการ Alabama ซึ่งฉันพบในวันนี้ หากข้อ จำกัด ความไม่เสมอภาคของคุณสร้างภูมิภาคที่ไม่สามารถเข้าถึงได้รหัสจะทำงานโดยไม่มีข้อความเตือน / ข้อความแสดงข้อผิดพลาดและใช้ค่าเฉลี่ยของขอบเขตเป็นค่าคงที่ของพารามิเตอร์ ตัวอย่างเช่นหากคุณมี x> 6 และ x <4 โซลูชันจะจัดหาโซลูชันที่มี x = 5 โดยไม่มีการเตือนใด ๆ

— Gaurav Singhal

ดูเหมือนว่าคำตอบนี้ยังคงมีผู้เยี่ยมชมและอ่านอยู่ ดังนั้นฉันต้องการเพิ่มว่ามีแพ็กเกจใหม่NlcOptim (ตั้งแต่ปี 2015) มันแก้ปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยฟังก์ชั่นวัตถุประสงค์และข้อ จำกัด ที่ไม่เชิงเส้นที่อนุญาตให้มีความเท่าเทียมกันไม่เชิงเส้นและความไม่เท่าเทียมกัน ฉันจะใช้มันเป็นประจำ

— Hans W.