ฉันแค่วิ่งถอยหลังสองล้านถอยหลัง - ความน่าจะเป็นแบบบูรณาการ

ขณะนี้ฉันกำลังพยายามใช้วิธีการที่ใช้ในเอกสารยอดนิยมที่มีชื่อว่า "ฉันเพิ่งผ่านการถดถอยสองล้านครั้ง" แนวคิดพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังคือมีบางกรณีที่ไม่ชัดเจนว่าควรรวมตัวควบคุมในแบบจำลองใด สิ่งหนึ่งที่คุณสามารถทำได้ในกรณีเช่นนี้คือการวาดตัวควบคุมสุ่มเรียกใช้การถดถอยต่าง ๆ นับล้านจากนั้นดูว่าตัวแปรที่คุณสนใจมีปฏิกิริยาอย่างไร หากโดยทั่วไปมีเครื่องหมายเดียวกันในข้อกำหนดทั้งหมดเราสามารถพิจารณาได้ว่ามีความแข็งแกร่งมากกว่าตัวแปรที่มีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณเสมอ

กระดาษส่วนใหญ่มีความชัดเจนมาก อย่างไรก็ตามกระดาษน้ำหนักการถดถอยที่แตกต่างกันเหล่านั้นทั้งหมดในลักษณะดังต่อไปนี้: ความน่าจะเป็นแบบบูรณาการของข้อกำหนดที่กำหนดจะถูกหารด้วยผลรวมของความน่าจะเป็นแบบบูรณาการทั้งหมดสำหรับข้อกำหนดทั้งหมด

ปัญหาที่ฉันมีคือฉันไม่แน่ใจว่าความเป็นไปได้แบบบูรณาการเกี่ยวข้องกับการถดถอยแบบ OLS ที่ฉันต้องการเรียกใช้ (ใน Stata) Googling หัวข้อต่าง ๆ เช่น "ความน่าจะเป็นแบบบูรณาการ stata" นั้นเป็นจุดจบที่ฉันยังคงทำงานในสิ่งต่าง ๆ เช่นการถดถอยแบบโลจิสติกส์ ฉันยอมรับว่าแบบจำลองเหล่านี้ซับซ้อนเกินกว่าที่ฉันจะเข้าใจได้

งานปัจจุบันของฉันคือการที่มีรูปแบบการถ่วงน้ำหนักที่แตกต่างกันที่ใช้ในวรรณกรรมที่ฉันทำ (ชนิด) เข้าใจ ตัวอย่างเช่นเป็นไปได้ที่จะถ่วงน้ำหนักแต่ละการถดถอยตามดัชนีอัตราส่วนความน่าจะเป็น มีแม้แต่แพ็คเกจ R ที่ใช้ lri เป็นตุ้มน้ำหนัก แม้ว่าโดยธรรมชาติแล้วฉันต้องการที่จะใช้ต้นฉบับ

คำแนะนำใด ๆ?

ลิงค์กระดาษ: http://down.cenet.org.cn/upfile/34/2009112141315158.pdf

สำหรับ OLS คุณยังสามารถคำนวณฟังก์ชันความน่าจะเป็นได้ (ความน่าจะเป็นบันทึกแบบ exponentiated ตามที่ Christoph Hanck กล่าวไว้ในความคิดเห็น) มันเป็นเพียงดีเก่า2) Stata เก็บสิ่งนี้ไว้หลังจากเรียกใช้การถดถอย$L_i = \prod_i (2\pi \sigma^2)^{-.5} \exp(-.5 (y_i - x_i\beta)^2)$e(ll)regress

จากนั้นคุณสร้างน้ำหนักเป็นL_j}$w_i = \frac{L_i}{\sum_j L_j}$

สุดท้ายคุณสร้างค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของคุณโดยใช้เป็นน้ำหนัก$w_i$