การทำนายการถดถอยแบบเชิงปริมาณ

ฉันสนใจที่จะใช้การถดถอยเชิงปริมาณสำหรับแบบจำลองบางส่วนของฉัน แต่ต้องการที่จะชี้แจงให้ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันสามารถทำได้โดยใช้วิธีการนี้ ฉันเข้าใจว่าฉันสามารถได้รับการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นของความสัมพันธ์ IV / DV โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับค่าผิดปกติและ heteroscedasticity แต่ในกรณีของฉันการมุ่งเน้นไปที่การทำนาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันสนใจที่จะปรับปรุงแบบจำลองของฉันโดยไม่ต้องหันไปใช้แบบจำลองที่ไม่ใช่เชิงเส้นที่ซับซ้อนมากขึ้นหรือแม้แต่การถดถอยเชิงเส้นแบบชิ้นเล็ก ๆ ที่การทำนายมันเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเลือกผลลัพธ์ความน่าจะเป็นที่มากที่สุดโดยใช้ค่าของตัวทำนาย? กล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นไปได้หรือไม่ที่จะกำหนดความน่าจะเป็นแบบควอนไทล์ของผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้แต่ละตัวตามค่าของตัวทำนาย

ด้านขวามือของแบบจำลองในการถดถอยเชิงปริมาณมีโครงสร้างและประเภทของสมมติฐานเดียวกับตัวแบบการถดถอยอื่น ๆ เช่น OLS ความแตกต่างที่สำคัญกับการถดถอยเชิงปริมาณคือการทำนายเชิงปริมาณของการแจกแจงเงื่อนไขบนXโดยตรงโดยไม่ต้องใช้วิธีการกระจายการแจกแจงแบบพารามิเตอร์ (เช่นˉ x ± 1.96 s ) และไม่มีการแบ่งรูปร่างของสารตกค้างอื่นนอกเหนือจากสมมติฐานว่าYเป็นตัวแปรต่อเนื่อง$Y$$X$$\bar{x} \pm 1.96s$$Y$

การถดถอยเชิงปริมาณเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำนายปริมาณของตัวแปรตาม ในการถดถอยแบบ "ปกติ" เราทำนายค่าเฉลี่ยของ DV แต่ความสนใจอาจอยู่ในส่วนอื่น ๆ ของ DV เช่นคุณอาจสนใจที่จะคาดการณ์ว่าทารกแรกเกิดจะเบามากเพลงไหนจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษหรือลูกค้าจะซื้ออะไรมากมาย

ฉันเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้สำหรับ NESUGเมื่อปีที่แล้ว