ใช้ Holt-Winters หรือ ARIMA หรือไม่


11

คำถามของฉันเกี่ยวกับความแตกต่างทางแนวคิดระหว่าง Holt-Winters และ ARIMA

เท่าที่ฉันเข้าใจ Holt-Winters เป็นกรณีพิเศษของ ARIMA แต่เมื่อไรที่อัลกอริทึมหนึ่งต้องการมากกว่าอีกอันหนึ่ง? บางทีโฮลท์ - วินเทอร์เป็นแบบเพิ่มขึ้นดังนั้นจึงทำหน้าที่เป็นอัลกอริทึมแบบอินไลน์ (เร็วกว่า)?

รอคอยที่จะเข้าใจบางอย่างที่นี่


1
หลักฐานชิ้นหนึ่ง: จากข้อมูลจากการแข่งขัน M3 การทำให้เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบอัตโนมัติทำได้ดีกว่า ARIMA อัตโนมัติเล็กน้อย ดูบล็อกโพสต์ร็อบเจ Hyndman ของ"อาร์ VS Autobox VS ForecastPro VS ..."
Richard Hardy

2
ทำซ้ำที่นี่แต่ไม่มีคำตอบที่ยอมรับหรือ upvote อาจเป็นไปได้ว่าเราควรรวมเธรด
Richard Hardy

ใช่คำถามที่คล้ายกันมาก
sandyp

คำตอบ:


8

อย่างที่ไบรอันกล่าวไว้ในคำตอบของเขา: ไม่มีกฎง่ายๆอะไรที่ดีกว่า ตัวอย่างเช่นสำนักงานสถิติแห่งชาติของสหราชอาณาจักรเปลี่ยนจาก HW เป็น ARIMA และเขียนบทความลงบนกระดาษและในขณะที่พวกเขาเลือกที่จะเปลี่ยนอาจเป็นเพราะพลังของแพคเกจซอฟต์แวร์ X12 (ตอนนี้ X13) ซึ่งใช้ ARIMA และมีประสิทธิภาพมาก ทรงพลังมากกว่าเทคนิคเอง

นอกจากนี้คุณควรเปรียบเทียบวิธีแก้ปัญหาสภาพพื้นที่ (ตัวกรองคาลมาน) ซึ่งกว้างกว่า arimaตัวอย่างเช่นR's ใช้โซลูชัน State Space ภายใต้ประทุน

โฮลท์ - วินเทอร์มีสามพารามิเตอร์ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องง่าย แต่โดยทั่วไปแล้วปัจจัยเหล่านี้จะปรับให้เรียบดังนั้นจึงไม่ได้บอกอะไรคุณมากนักถ้าคุณรู้จักพวกเขา ARIMA มีพารามิเตอร์มากขึ้นและบางส่วนมีความหมายที่เข้าใจง่าย แต่ก็ยังไม่ได้บอกอะไรคุณมากนัก State Space อาจมีความซับซ้อน แต่คุณสามารถจำลองสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนเพื่อให้มีพลังในการอธิบายมากขึ้น ในความคิดของฉัน แต่อย่างใด


3

ฉันเคยเห็นคนที่มีชุดข้อมูลต่างกันเปรียบเทียบผลลัพธ์จากอัลกอริธึมและรับผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ในบางกรณีอัลกอริทึม Holt-Winters ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า ARIMA และในบางกรณีมันเป็นวิธีอื่น ฉันไม่คิดว่าคุณจะพบคำตอบที่ชัดเจนเมื่อใช้หนึ่งไปยังอีก


0

จากสิ่งที่ฉันได้เห็น ARIMA ช่วยให้คุณเพิ่ม regressors อิสระในขณะที่ Holt Winters ไม่ได้ให้ความหรูหรานั้น

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.