การค้นหา PDF ที่ได้รับจาก CDF


23

ฉันจะค้นหา PDF (ฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น) ของการแจกแจงที่ให้ไว้กับ CDF (ฟังก์ชันการกระจายแบบสะสม) ได้อย่างไร


7
ฉันไม่แน่ใจว่าฉันเข้าใจความยากลำบาก หากทราบว่าแบบฟอร์มการทำงานเป็นเพียงการหาอนุพันธ์ ฉันทำอะไรบางอย่างหายไปหรือเปล่า

1
ฉันเดาว่าคำถามนี้เกี่ยวกับคดีหลายตัวแปร
user1700890

คำตอบ:


23

ดังที่ผู้ใช้ 28 กล่าวในความคิดเห็นข้างต้นไฟล์ PDF เป็นอนุพันธ์อันดับหนึ่งของ cdf สำหรับตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องและความแตกต่างของตัวแปรสุ่มแบบแยก

ในกรณีอย่างต่อเนื่องไม่ว่า cdf ใดจะมีความไม่ต่อเนื่องไฟล์ pdf จะมีอะตอม "ฟังก์ชัน" ของ Dirac delta สามารถใช้แทนอะตอมเหล่านี้ได้


มีตำราออนไลน์ที่ดีโดย Pishro-Nik ที่นี่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้น
gwr

มีบางสิ่งที่คล้ายคลึงกันสำหรับกรณีหลายตัวแปรหรือไม่? (ฉันพบคำตอบที่นี่หน้า 9) (x)=nF(x)x1...xn
MInner

คุณจะช่วยยกตัวอย่างว่า cdf มีความไม่ต่อเนื่องหรือไม่?
whnlp

10

ให้แทน cdf; จากนั้นคุณสามารถประมาณค่า pdf ของตัวแปรสุ่มต่อเนื่องโดยการคำนวณF ( x 2 ) - F ( x 1 )F(x)ที่x1และx2อยู่ทั้งสองข้างของจุดที่คุณต้องการรู้ pdf และระยะทาง| x2-x1| เล็ก.

F(x2)-F(x1)x2-x1,
x1x2|x2-x1|

1
นั่นก็เหมือนกับการลอกเลียนแบบ แต่ก็ไม่ถูกต้องมากกว่านี้ทำไมคุณต้องทำ?
Matti Pastell

6
นี่จะเป็นแนวทางเมื่อ CDF มีค่าโดยประมาณเท่านั้น มันให้การประเมินที่มีหมัดของ PDF แม้ว่า
shabbychef

รับค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ของ CDF มีวิธีที่ดีกว่าในการคำนวณ PDF จากค่าแยกเหล่านี้หรือไม่?
bicepjai

ในกรณีนี้ x ทั้งหมดจาก x1 ถึง xn เรียงตามลำดับจากน้อยไปมากดังนั้นจึงเป็น xn> x (n-1)> x (n-2)> … ..x3> x2> x1 หรือไม่
Eric

0

ความแตกต่างของ CDF ไม่ได้ช่วยพิจารณาสมการเสมอไป:

 F(x) = (1/4) + ((4x - x*x) / 8)    ...    0 <= x < 2,  

คุณจะได้รับ:

((2 - x) / 4) 

การแทนที่ 0 ในนั้นจะให้ค่า (1/2) ซึ่งผิดอย่างชัดเจนเนื่องจาก P (x = 0) ชัดเจน (1/4)

สิ่งที่คุณควรทำคือคำนวณความแตกต่างระหว่าง F (x) และ lim (F (x - h)) เมื่อ h มีแนวโน้มเป็น 0 จากด้านบวกของ (x)

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.