กำลังคำนวณช่วงความมั่นใจสำหรับโหมดหรือไม่

ฉันกำลังมองหาข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับการคำนวณช่วงความมั่นใจสำหรับโหมด (โดยทั่วไป) Bootstrap อาจเป็นตัวเลือกอันดับแรกตามธรรมชาติ แต่ตามที่กล่าวถึงโดย Romano (1988) bootstrap มาตรฐานจะล้มเหลวสำหรับโหมดและมันไม่ได้ให้วิธีแก้ปัญหาง่ายๆ มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างจากบทความนี้? วิธีที่ดีที่สุดในการคำนวณช่วงความมั่นใจสำหรับโหมดคืออะไร วิธีบูตสแตรปที่ดีที่สุดคืออะไร? คุณสามารถให้การอ้างอิงที่เกี่ยวข้องใด ๆ

Romano, JP (1988) ทำการบูตโหมด พงศาวดารของสถาบันคณิตศาสตร์สถิติ 40 (3), 565-586

แม้ว่าจะดูเหมือนว่ายังไม่มีการวิจัยในเรื่องนี้มากเกินไปโดยเฉพาะ แต่ก็มีบทความที่เจาะลึกเรื่องนี้ในระดับหนึ่ง กระดาษเมื่อทำการบูตโหมดในโมเดลการถดถอยแบบไม่มีพารามิเตอร์ด้วยการออกแบบแบบสุ่ม (Ziegler, 2001) แสดงให้เห็นว่าการใช้ bootstrap คู่ที่ราบรื่น (SPB) ในวิธีการนี้เพื่ออ้างถึงนามธรรม "ตัวแปรบูตสแตรปถูกสร้างขึ้นจากความหนาแน่นของตัวแปรที่แปรผันตามคู่ของการสังเกต"

ผู้เขียนอ้างว่า SPB "สามารถบันทึกจำนวนอคติที่ถูกต้องได้หากตัวประมาณค่านำร่องสำหรับmนั้นปรับให้ราบเรียบกว่า" ที่นี่mคือฟังก์ชันการถดถอยของตัวแปร iid สองตัว

ขอให้โชคดีและหวังว่านี่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้!