ข้อกำหนด“ ตัดออก” และ“ ตัดออก” เกี่ยวกับฟังก์ชัน ACF, PACF


11

ฉันพยายามที่จะเข้าใจความหมายของการถูกตัดออกไปและพล็อตตามลำดับเวลาของ ACF และ PACFป้อนคำอธิบายรูปภาพที่นี่

"Cut off after lag" หมายถึงอะไร เกี่ยวกับขีด จำกัด ?

"ก้อยออก" หมายความว่าอะไร?

ในตัวอย่างด้านบนหนังสือที่ฉันใช้เพื่อศึกษากล่าวว่าเป็นกระบวนการ AR

ป้อนคำอธิบายรูปภาพที่นี่

แต่ฉันไม่สามารถหาความหมายของ "ตัด" และ "ก้อย"

คำตอบ:


12

"ตัดออก" หมายความว่ามันจะกลายเป็นศูนย์ทันทีและ "ก้อยปิด" หมายความว่ามันจะสลายตัวให้เป็นศูนย์ asymptotically (มักจะชี้แจง)

ในรูปภาพของคุณ PACF "ตัด" หลังจากความล่าช้าครั้งที่สองในขณะที่ ACF "ก้อย" เป็นศูนย์ คุณอาจมีบางอย่างเช่น AR (2)


2
ถ้าหากว่า ... ไม่มีพัลส์, การเลื่อนระดับ, แนวโน้มเวลา, พัลส์ตามฤดูกาลและโมเดลไม่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและกระบวนการข้อผิดพลาดไม่แปรเปลี่ยนตลอดเวลามิฉะนั้นการตีความ acf และ pacf เป็นปัญหาที่ดีที่สุด .. และความช่วยเหลือคือ จำเป็นในแง่ของการวิเคราะห์พฤติกรรม (อ้าปากค้าง!)
IrishStat

4
ฉันตีความคำถามว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการ ARMA เท่านั้นดังนั้นข้อกำหนดทั้งหมดที่คุณระบุไว้ข้างต้นมีความพึงพอใจเล็กน้อย ความจริงที่ว่า ACF / PACF อาจทำให้เข้าใจผิดเมื่อเลือกรูปแบบ ARMA สำหรับข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริง แต่คำถามที่แตกต่าง
Chris Haug

3
เราอยู่ในข้อตกลง .. ขอโทษสำหรับการอ่านคำพูดของคุณมากเกินไป แต่ฉันตั้งใจแสดงความคิดเห็นว่าเป็นคำเตือนที่นุ่มนวลสำหรับงานอดิเรกในการวิเคราะห์อนุกรมเวลาที่ถูกครอบงำโดย auto.arima และชอบที่พวกเขาพยายามที่จะพอดีกับรุ่น ARIMA โดยไม่ต้องกังวล คะแนนฉันยก ...
IrishStat
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.