เครื่องมือสำหรับการสร้างแบบจำลองชุดเวลาทางการเงิน

คุณใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ​​(อิงกับ Windows) สำหรับการสร้างแบบจำลองอนุกรมเวลาทางการเงินอย่างไร

ฉันแนะนำ R (ดูที่มุมมองอนุกรมเวลาใน CRAN )

ข้อมูลอ้างอิงที่มีประโยชน์บางประการ:

• เศรษฐมิติใน Rโดย Grant Farnsworth
• การสร้างแบบจำลองอนุกรมเวลาหลายตัวแปรใน R

R เป็นสิ่งที่ดี แต่ฉันจะไม่เรียกมันว่า "windows based" :) นั่นคือการพูดว่า cmd prompt เป็น windows based ฉันเดาว่ามันเป็นเทคนิคในหน้าต่าง ...

RapidMiner ใช้งานง่ายกว่ามาก [1] มันเป็น GUI แบบโอเพนซอร์สและหลายแพลตฟอร์มฟรี นี่คือวิดีโอการคาดการณ์อนุกรมเวลา:

http://rapidminerresources.com/index.php?page=financial-time-series-modelling---part-1

นอกจากนี้อย่าลืมอ่าน:

http://www.forecastingprinciples.com/

[1] ไม่ฉันไม่ได้ทำงานให้พวกเขา

ฉันชอบทำงานกับ R จริงๆเพราะในที่สุดคุณจะพบเกือบทุกอย่างและคุณได้รับการสนับสนุนที่ดีมากกับรายชื่อผู้รับจดหมาย ข้อเสียของ R คือบิตที่มีประโยชน์ซึ่งตรงกับปัญหาเฉพาะของคุณอาจแพร่กระจายในแพ็คเกจขนาดใหญ่และคุณอาจไม่สามารถค้นหาได้เสมอ อีกจุดหนึ่งอาจเป็นการล็อคอินโดยที่ฉันหมายความว่าหลังจากเวลาผ่านไปการเรียนรู้ R คุณอาจจะไม่ได้เรียนรู้ที่จะเรียนรู้ซอฟต์แวร์อื่น แต่จะเกิดขึ้นในระบบใด ๆ

สำหรับเรื่องของ Matlab นั้นมีราคาแพง - หากมีงบประมาณ Octave ก็จะทำงานได้ดีเช่นกันอย่างน้อยก็ทำในสิ่งที่ฉันต้องทำกับมันซึ่งค่อนข้างธรรมดา

ฉันใหม่ที่นี่และบางที "อนุกรมเวลาทางการเงิน" มีคำจำกัดความที่เฉพาะเจาะจง ... แต่เนื่องจากฉันไม่ทราบคำถามของฉันคือสิ่งที่คุณหมายถึง: ข้อมูลเศรษฐกิจรายไตรมาส / รายเดือนราคาในตลาดรายวัน ข้อมูลรายชั่วโมงหรือความถี่ที่สูงขึ้น ฯลฯ ? และด้วย "การสร้างแบบจำลอง" คุณหมายถึงการทำงานกับตำราเรียน ARIMA / ARCH หรือสิ่งต่าง ๆ ที่แปลกใหม่ (เช่นระบบเชิงเส้นเชิงเส้น) หรือการทดลองแบบแปลกใหม่ / ที่กำหนดเองหรือไม่?

R มีความยืดหยุ่นและฟรี แต่ GUI น้อยกว่าส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีแพ็คเกจที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ราคาหุ้นรายวันไปจนถึงระบบเชิงเส้นแบบไดนามิกและแพ็คเกจการเพิ่มประสิทธิภาพ (อันที่จริงแล้วส่วนที่ยากจะตัดสินใจได้ว่าอนุกรมเวลาและแพ็คเกจทางการเงินใดที่จะใช้)

GRETL นั้นฟรีและมี GUI ที่สมเหตุสมผลแม้ว่ามันจะเป็นเศรษฐมิติ แต่ไม่ใช่ตลาดรายวัน ฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับ Oxmetrics ซึ่งดูเหมือนจะมีแพ็คเกจที่แตกต่างจาก ARCH ทุกอย่างที่เป็นไปได้ทั้งหมด หากคุณกำลังพูดถึงข้อมูลเศรษฐกิจรายเดือน / รายไตรมาสคุณสามารถใช้ X12-ARIMA ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน

ฉันใช้ GUIs ทุกชนิดสำหรับการเขียนโปรแกรม / ประมวลผลข้อมูล แต่ด้วยเหตุผลบางอย่าง RapidMiner ไม่เคยคลิกกับฉันจริงๆ มีบางอย่างที่แปลกเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานที่ฉันไม่เคยได้รับ

ในขณะที่ไม่ถูก MATLAB ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการเงินสำหรับการสร้างแบบจำลองเวลา: http://www.mathworks.com

• ชัดเจน R

• RadidMiner นั้นดี แต่การเปลี่ยนไปใช้การคิดในแง่ของตัวดำเนินการนั้นใช้เวลาสักครู่

• Matlab / Octave

หากคุณอธิบายปัญหาที่เฉพาะเจาะจงฉันอาจจะเจาะจงมากขึ้น

ที่มหาวิทยาลัยของฉัน Stata ได้รับการสอนเป็นโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับการเงิน คุณสามารถใช้ outreg เพื่อจัดรูปแบบตารางสำหรับสิ่งพิมพ์ในเอกสารทางการเงินได้อย่างง่ายดาย ไวยากรณ์การเขียนโปรแกรมไม่ดีจริงๆฉันคิดว่าคุณต้องประกาศฟังก์ชั่นด้วย `ตัวแปร 'เช่นซึ่งเป็นความผิดปกติในความคิดของฉัน จำนวนฟังก์ชั่นทางสถิติที่แตกต่างกันมีมากมาย

อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่คุณกำลังมองหา แต่คุณอาจจะตรวจสอบSwiftForecast ช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์อนุกรมเวลาด้วยวิธีอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ใด ๆ มันค่อนข้างใหม่ แต่ฉันพบความคิดในการทำนาย "สไตล์ Google" ที่น่าสนใจมาก ...

คุณอาจต้องการที่จะต้องพิจารณาใช้LDT ฟรีและในขณะที่ให้การคาดการณ์อัตโนมัติด้วยโมเดลนิ่งอัตโนมัติเวกเตอร์แบบคงที่ (VAR) คุณสามารถได้รับประโยชน์จากการวิเคราะห์ประเภทอื่น

PS: ฉันเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นี้