แบบจำลองอนุกรมเวลาสำหรับการคาดการณ์เปอร์เซ็นต์ที่ผูกมัดด้วย (0,1) คืออะไร


10

สิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้น --- การคาดการณ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่ติดอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1

ในซีรีส์ของฉันฉันสงสัยว่าองค์ประกอบการถดถอยอัตโนมัติและยังเป็นองค์ประกอบการคืนค่าเฉลี่ยดังนั้นฉันต้องการสิ่งที่ฉันสามารถตีความเหมือน ARIMA --- แต่ฉันไม่ต้องการให้มันยิงออกไปถึง 1,000% ในอนาคต .

คุณเพิ่งใช้โมเดล ARIMA เป็นพารามิเตอร์ในการถดถอยโลจิสติกส์เพื่อ จำกัด ผลลัพธ์ระหว่าง 0 และ 1 หรือไม่

หรือฉันได้เรียนรู้ที่นี่ว่าการถดถอยเบต้าเหมาะสำหรับข้อมูล (0,1) มากกว่า ฉันจะใช้สิ่งนี้กับอนุกรมเวลาได้อย่างไร มีแพ็คเกจ R หรือฟังก์ชัน Matlab ที่เหมาะสมและคาดการณ์ได้ง่ายหรือไม่?


ฉันอาจเริ่มต้นด้วยการประเมินโมเดลชนิด logit / probit โดยรวมการล่าช้า อย่างไรก็ตามฉันเชื่อว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขความสัมพันธ์อัตโนมัติในแบบจำลองเหล่านี้ดังนั้นฉันจึงลังเลที่จะทำการอนุมานทางสถิติใด ๆ
John

คำตอบ:


2

ในปริญญาเอกของฉันที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในปี 1978 ฉันได้สร้างครอบครัวของกระบวนการตอบโต้อัตโนมัติลำดับแรกโดยมีการแจกแจงแบบสม่ำเสมอบน สำหรับจำนวนเต็มใด ๆให้ที่มีการกระจายชุดต่อไปโดยสิ้นเชิงนั่นคือสำหรับR-1 เป็นที่น่าสนใจว่าแม้คือไม่ต่อเนื่องในแต่ละมีการกระจายอย่างต่อเนื่องในเครื่องแบบถ้าคุณเริ่มต้นสมมติเป็นเครื่องแบบ[0,1]ต่อมาริชาร์ดเดวิสและฉันก็ขยายความสัมพันธ์เชิงลบออกเช่น[0,1]r2X(t)=X(t1)/r+e(t)อี(เสื้อ)P(อี(เสื้อ)=k/R)=1/Rk=0,1,...,R-1อี(เสื้อ)X(เสื้อ)[0,1]X(0)[0,1]X(เสื้อ)=-X(เสื้อ-1)/R+อี(เสื้อ)(t) มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นตัวอย่างของอนุกรมเวลา autoregressive แบบคงที่ซึ่งมีข้อ จำกัด แตกต่างกันไประหว่างและตามที่ OP ระบุว่าเขาสนใจมันเป็นกรณีทางพยาธิวิทยาเล็กน้อยเนื่องจากแม้ว่าลำดับสูงสุดจะเป็นไปตามขีด จำกัด สูงสุด สำหรับเครื่องแบบ IID มันมีดัชนี extremal น้อยกว่า1ในวิทยานิพนธ์และพงศาวดารของกระดาษน่าจะเป็นของฉันฉันพบว่าดัชนีสุดขั้วคือ011(R-1)/R. ฉันไม่ได้อ้างถึงมันเป็นดัชนีสุดขั้วเพราะคำดังกล่าวถูกประกาศใช้ในภายหลังโดย Leadbetter (ที่กล่าวถึงมากที่สุดในข้อความ 1983 Springer ของเขาที่เขียนร่วมกับ Rootzen และ Lindgren) ฉันไม่รู้ว่ารุ่นนี้มีประโยชน์จริงหรือไม่ ฉันคิดว่าคงไม่ใช่เพราะการกระจายเสียงเป็นเรื่องแปลกประหลาด แต่มันทำหน้าที่เป็นตัวอย่างทางพยาธิวิทยาเล็กน้อย


1

ฉันถามเรื่องนี้เมื่อนานมาแล้ว แต่เพิ่งโผล่ขึ้นมาอีกครั้ง ในกรณีที่ฉันดูฉันสิ้นสุดการพยากรณ์ตัวเศษและส่วนแยกซึ่งทำให้การวัดมีความหมายมากกว่า

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.