ทดสอบคุณสมบัติมาร์คอฟในอนุกรมเวลา

11

รับ (ปฏิบัติ) เวลาชุดกับX T ∈ { 1 , . . , n }จะมีการทดสอบทางสถิติสำหรับการทดสอบด้วย null สมมติฐานที่ว่าP ( X T | X T - 1 , X T - 2 , . . . , X 1 ) = P ( X T | X T - 1 ) ( เช่นคุณสมบัติมาร์คอฟ)?Xเสื้อXเสื้อ∈{1,...,n}P(Xเสื้อ|Xเสื้อ-1,Xเสื้อ-2,...,X1)=P(Xเสื้อ|Xเสื้อ-1)

time-series  hypothesis-testing  markov-process 
— Thias
แหล่งที่มา
3
ฉันคิดว่าบทความ " การทดสอบคุณสมบัติมาร์คอฟในอนุกรมเวลา " มีข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์และการทบทวนวรรณกรรม
— Pardis
2
หากคุณต้องการทดสอบสมมติฐานของ Markovian อย่างโดดเดี่ยวคุณจะต้องทำสิ่งที่คล้ายกับ @Pardis ที่เชื่อมโยง หากคุณต้องการตรวจสอบสมมติฐานนี้ในบริบทของแบบจำลองบางประเภทที่เหมาะสมกับความชอบของฉันจะทำสิ่งที่ไม่เป็นทางการเช่น: เขียนความเป็นไปได้ร่วมกันภายใต้สมมติฐานของ Markovian และทำแบบจำลองให้พอดี ถัดไปเขียนความเป็นไปได้ร่วมกันโดยไม่มีข้อสันนิษฐานของ Markovian และปรับโมเดลให้เหมาะสม หากค่าประมาณใกล้เคียงกันจะไม่มีการสูญเสียใด ๆ โดยใช้สมมติฐานของมาร์โคเวียน (ฉันทำนี้แสดงความคิดเห็นเพราะมันไม่ได้อย่างชัดเจนตอบคำถาม)
— มาโคร
1
การอ้างอิงที่ดีจาก Pardis! ตามแนวของสิ่งที่แมโครบอกถ้าคุณใส่โมเดล AR (1) กับข้อมูลและมันก็เข้ากันได้ดีในวิธีที่ทดสอบคุณสมบัติมาร์คอฟเพราะกระบวนการ AR (1) คือมาร์คอฟ
— Michael R. Chernick
1
ใช่ @MichaelCherknick แต่มีรุ่นอื่น ๆ ของ Markovian อยู่แน่นอน การติดตั้ง AR (1) ไม่ดีไม่ได้บอกคุณว่ารุ่นนี้ไม่ใช่ Markovian
— มาโคร
@Pardis, 404 ที่ลิงก์ไปยัง "การทดสอบสำหรับคุณสมบัติมาร์คอฟ ... "
— alancalvitti

คำตอบ:

3

Xเสื้อ-1Xเสื้อXเสื้อ-2Xเสื้อ-3

P(Xเสื้อ,Xเสื้อ-2,Xเสื้อ-3,...|Xเสื้อ-1)=P(Xเสื้อ|Xเสื้อ-1)P(Xเสื้อ-2Xเสื้อ-3,....|Xเสื้อ-1) สำหรับทุกดัชนี

χ2

— gui11aume
แหล่งที่มา
1
Xเสื้อ∈{1,...,n}เสื้อ
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.