ฉันเพิ่งคิดเกี่ยวกับวิธีทางเลือกของ "การทดสอบความเท่าเทียมกัน" โดยยึดตามระยะห่างระหว่างการแจกแจงสองแบบแทนที่จะเป็นระหว่างวิธีการของพวกเขา
มีวิธีการบางอย่างที่ให้ช่วงความมั่นใจสำหรับการทับซ้อนของการแจกแจงแบบเกาส์สอง:
O(P1,P2)P1P2
1−O(P1,P2)=TV(P1,P2)
TV(P1,P2)=supA∣∣P1(A)−P2(A)∣∣P1และP_2
P2
นั่นหมายความว่าตัวอย่างเช่นถ้าแล้วน่าจะเป็นที่ได้รับจากและของเหตุการณ์ใด ๆ ไม่แตกต่างกันมากขึ้นกว่า 0.1พูดประมาณสองกระจายทำให้การคาดการณ์เดียวกันถึง\%O(P1,P2)>0.9P1P20.110%
ดังนั้นแทนที่จะใช้เกณฑ์การยอมรับตามค่าวิกฤตสำหรับความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยและเช่นเดียวกับในการทดสอบความเท่าเทียมแบบคลาสสิกเราสามารถตั้งค่าเป็นค่าวิกฤตสำหรับความแตกต่างระหว่างความน่าจะเป็นของการทำนายที่กำหนดโดย การแจกแจงสองแบบμ1μ2
ฉันคิดว่ามีความได้เปรียบในแง่ของ "ความเป็นกลาง" ของเกณฑ์ ค่าวิกฤตของควรได้รับจากผู้เชี่ยวชาญของปัญหาจริง: นี่ควรเป็นค่าที่มากกว่าความแตกต่างที่มีความสำคัญในทางปฏิบัติ แต่บางครั้งก็ไม่มีใครมีความรู้ที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับปัญหาที่แท้จริงและไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คุณค่าที่สำคัญ การใช้ค่าวิกฤตแบบดั้งเดิมเกี่ยวกับอาจเป็นวิธีหนึ่งในการตัดสินไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัญหาทางกายภาพภายใต้การพิจารณา|μ1−μ2|TV(P1,P2)
ในกรณีที่มีความแปรปรวน Gaussian เดียวกันซ้อนทับกันเป็นหนึ่งต่อหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐานซิก}|μ1−μ2|σ