ความสำคัญข้ามความสัมพันธ์ใน R

13

คุณจะบอกได้อย่างไรว่าความสัมพันธ์ที่ความล่าช้าต่าง ๆ ที่ได้จาก cross-สหสัมพันธ์ (ฟังก์ชัน ccf) ของอนุกรมเวลาสองนั้นมีความสำคัญ

r statistical-significance cross-correlation

1

ดูคำถามของฉันที่นี่: stats.stackexchange.com/questions/1881/…

— nico

สวัสดี ฉันมีหนึ่งคำถาม. ฉันจะทดสอบความสำคัญของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ได้อย่างไร ฉันมีอนุกรมเวลาสองชุดและฉันต้องการทดสอบว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ข้ามกันหรือไม่ ฉันควรทำ prewhitening ทั้งสองซีรีส์ก่อนที่จะเริ่มต้น ccf หรือมีวิธีที่ง่าย?

— user4823

18

ความแปรปรวนของสัมประสิทธิ์การข้ามสหสัมพันธ์ภายใต้สมมติฐานว่างของศูนย์สหสัมพันธ์คือประมาณโดยที่คือความยาวของอนุกรม สัมประสิทธิ์ยังเป็นปกติแบบไม่แสดงอาการ ค่าที่สำคัญดังนั้นโดยประมาณ (ที่ระดับ 5%) มี{n} $1/n$ $n$ $\pm 2/\sqrt{n}$

ccf(x,y)ค่าที่สำคัญเหล่านี้มีพล็อตโดยอัตโนมัติในการวิจัยโดยใช้

— Rob Hyndman
แหล่งที่มา

5

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไม่ได้วัดการพึ่งพาระหว่างอนุกรมเวลา เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับมันคือฟังก์ชั่นการเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างเช่นดู Bendat และ Piersol, 2010

— ผู้มีชัย
แหล่งที่มา

คุณหมายถึง Bendat และ Piersol, 2000 ความสัมพันธ์แบบ Single-Input / Output ฉันไม่สามารถหาบทความใด ๆ จากผู้เขียนเหล่านั้นในปี 2010

— สนุกกับ