Hamiltonian Monte Carlo สำหรับหุ่น

คุณช่วยอธิบายทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการทำงานของ Hamiltonian Monte Carlo ได้ไหม?

PS: ฉันได้อ่านคำตอบที่นี่แล้วHamiltonian monte carloและที่นี่Hamiltonian Monte Carlo กับ Sequential Monte Carloและที่นี่Hamiltonian Monte Carlo: จะทำให้รู้สึกถึงข้อเสนอของ Metropolis-Hasting อย่างไร และพวกเขาไม่ได้กล่าวถึงอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

bayesian hmc

— statslearner
แหล่งที่มา

หากคุณ Google Michael Betancourt คุณจะได้พบกับคอลเลกชันของเอกสารและการพูดคุยที่จะช่วยให้คุณได้รับเกินจุดที่หลอกตา

— ซีอาน

ฉันขอแนะนำกระดาษ Conceptual arxiv.org/abs/1701.02434เป็นจุดเริ่มต้น

— cwl

ส่วนของstanเอกสารเกี่ยวกับ HMC นั้นมั่นคง mc-stan.org/users/documentation

— Sycorax พูดว่า Reinstate Monica

IMHO ความคิดเห็นใด ๆ ข้างต้นอาจกลายเป็นคำตอบ - จะทำเอง แต่จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้รับชื่อเสียง :-)

— Martin Modrák

หนังสือ Mcelreaths, Rethinking มีส่วนสั้น ๆ เกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่างในนครหลวงและเป็นส่วนขยายของการเปรียบเทียบกับ Hamiltonian Monte Carlo มันมีไว้สำหรับหุ่นและมีรายละเอียดมาก แต่อย่างน้อยก็ทำให้ฉันมีสัญชาตญาณว่าเกิดอะไรขึ้น

— bjw

ตามที่ระบุไว้ในความคิดเห็นโดย cwl, bjw และ Sycorax ทรัพยากรต่อไปนี้มีประโยชน์ (ฉันสามารถแนะนำพวกเขาจากประสบการณ์ของฉันเองเช่นกัน):

การคิดใหม่ทางสถิติโดย R. McElreath มีการแนะนำสั้น ๆ แต่เข้าถึงได้ง่ายมาก (และเป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมโดยรวม)
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ Hamiltonian Monte Carloโดย M. Betancourt ก้าวไปในเชิงลึก
เอกสารของ Stanยังมีส่วนที่เป็นของแข็งใน HMC

— Martin Modrák
แหล่งที่มา