คำถาม:ด้วยห่วงโซ่ MCMC แบบ 10 มิติสมมติว่าฉันพร้อมที่จะมอบเมทริกซ์การจับ: 100,000 ซ้ำ (แถว) โดย 10 พารามิเตอร์ (คอลัมน์) ฉันจะระบุโหมดหลังได้ดีที่สุดอย่างไร ฉันกังวลเป็นพิเศษกับหลายโหมด
พื้นหลัง:ฉันคิดว่าตัวเองเป็นนักสถิติที่มีความชำนาญ แต่เมื่อเพื่อนร่วมงานถามคำถามนี้กับฉันฉันรู้สึกละอายใจที่ไม่สามารถหาคำตอบที่เหมาะสมได้ ข้อกังวลหลักคืออาจมีหลายโหมดปรากฏขึ้น แต่หากพิจารณาอย่างน้อยแปดหรือมากกว่านั้นในสิบส่วนข้อมูล ความคิดแรกของฉันคือการใช้การประมาณความหนาแน่นของเคอร์เนล แต่การค้นหาผ่าน R เปิดเผยว่าไม่มีอะไรน่ากังวลสำหรับปัญหาที่มีขนาดเกินกว่าสามมิติ เพื่อนร่วมงานได้เสนอกลยุทธ์เฉพาะกิจในสิบมิติและค้นหาสูงสุด แต่ข้อกังวลของฉันคือแบนด์วิดท์อาจนำไปสู่ปัญหาการกระจัดกระจายที่สำคัญหรือขาดความละเอียดในการแยกแยะหลายโหมด ที่กล่าวว่าฉันยินดีรับข้อเสนอแนะสำหรับคำแนะนำแบนด์วิดธ์อัตโนมัติลิงก์ไปยังตัวประมาณความหนาแน่นเคอร์เนล 10 ตัวหรือสิ่งอื่นที่คุณรู้
ความกังวลเกี่ยวกับ:
เราเชื่อว่าการกระจายอาจเบ้ค่อนข้าง ดังนั้นเราต้องการระบุโหมดด้านหลังไม่ใช่วิธีหลัง
เรากังวลว่าอาจมีโหมดหลังหลายโหมด
หากเป็นไปได้เราต้องการคำแนะนำจาก R แต่อัลกอริทึมใด ๆ ที่จะทำตราบเท่าที่มันไม่ยากอย่างไม่น่าเชื่อที่จะใช้ ฉันเดาว่าฉันไม่ต้องการใช้ตัวประมาณความหนาแน่นของเคอร์เนลด้วยการเลือกแบนด์วิดท์อัตโนมัติตั้งแต่เริ่มต้น