การขยายตัวของคอร์นิชฟิชเชอร์เป็นวิธีการประมาณปริมาณของการแจกแจงตามช่วงเวลา (ในแง่นี้ฉันเห็นว่าเป็นส่วนเสริมของการขยาย Edgeworthซึ่งให้การประมาณของการแจกแจงสะสมตามช่วงเวลา) ฉันอยากจะรู้ว่าในสถานการณ์ใดที่เราจะชอบการขยายตัวของคอร์นิช - ฟิชเชอร์สำหรับการทดลองเชิงประจักษ์ ตัวอย่าง quantile หรือในทางกลับกัน เดาไม่กี่:
- สามารถคำนวณช่วงเวลาตัวอย่างได้ทางออนไลน์ในขณะที่การประมาณปริมาณตัวอย่างทำได้ยาก ในกรณีนี้โฆษณา CF 'ชนะ'
- หากมีความสามารถในการคาดการณ์ช่วงเวลา CF จะอนุญาตให้หนึ่งในการใช้ประโยชน์จากการคาดการณ์เหล่านี้สำหรับการประเมินเชิงปริมาณ
- CF Expansion อาจให้การประมาณค่าควอนไทล์นอกช่วงของค่าที่สังเกตได้ในขณะที่ควอนไทด์ตัวอย่างอาจไม่ควร
- ฉันไม่ทราบวิธีคำนวณช่วงความมั่นใจรอบ ๆ การประมาณควอนไทล์ที่ CF กำหนด ในกรณีนี้ตัวอย่าง quantile 'wins'
- ดูเหมือนว่า CF Expansion ต้องการหนึ่งในการประมาณช่วงเวลาที่สูงขึ้นของการแจกแจง ข้อผิดพลาดในการประมาณการเหล่านี้อาจรวมกันในลักษณะที่การขยาย CF มีข้อผิดพลาดมาตรฐานที่สูงกว่าควอนไทด์ตัวอย่าง
คนอื่น ๆ ? ไม่มีใครมีประสบการณ์ใช้ทั้งสองวิธีเหล่านี้หรือไม่
ปัจจุบันดีกว่าที่จะไปสำหรับประมาณ Saddlepoint
—
kjetil b halvorsen