จะบอกได้อย่างไรว่าแฟนสามารถบอกอนาคต (เช่นทำนายสต๊อก)?

แฟนของฉันเพิ่งได้งานขายและการซื้อขายที่ธนาคารใหญ่ จากงานใหม่ของเธอเธอเชื่อว่าเธอสามารถทำนายได้ว่าหุ้นจะขึ้นหรือลงในช่วงสิ้นเดือนที่ยิ่งใหญ่กว่าโอกาส (เธอเชื่อว่าเธอสามารถทำได้ด้วยความแม่นยำ 80%!)

ฉันสงสัยมาก เราได้ตกลงที่จะทำการทดสอบที่เธอจะเลือกจำนวนหุ้นและในเวลาที่กำหนดไว้เราจะตรวจสอบว่าพวกเขาจะขึ้นหรือลง

คำถามของฉันคือ: เธอจะต้องเลือกหุ้นจำนวนเท่าไหร่และเธอจะต้องทำให้ถูกต้องเพื่อที่จะมีพลังทางสถิติเพียงพอที่จะบอกด้วยความมั่นใจว่าเธอสามารถทำนายหุ้นได้อย่างแม่นยำ?

ตัวอย่างเช่นเธอจะเลือกหุ้นกี่หุ้นเพื่อบอกด้วยความมั่นใจ 95% ว่าเธอเลือกหุ้นที่มีความแม่นยำ 80%

แก้ไข: สำหรับการทดสอบที่เราเห็นด้วยเธอไม่จำเป็นต้องคาดเดาว่าหุ้นจะขึ้นหรือลงเท่าไร แต่จะขึ้นหรือลงเท่านั้น

probability forecasting finance

— เบนจามิน
แหล่งที่มา

เรียงคำถามผิดปกติสำหรับเว็บไซต์ แต่ฉันคิดว่าน่าสนใจ ประเด็นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของคำถามนี้คือแบบจำลองทางสถิติชนิดใดที่เราคิดว่ามีเหตุผลพอสมควรที่จะใช้เป็นผู้ทำนายพื้นฐาน / ไม่ใช้พลังจิต เช่นหากหุ้นใดหุ้นหนึ่งขึ้น +3 ทุกวันในเดือนที่แล้วคุณไม่จำเป็นต้องมีพลังจิตที่จะคิดว่ามันอาจจะเพิ่มขึ้นอีก +3 ในวันพรุ่งนี้ ดังนั้นเธอจะต้องแม่นยำขนาดไหน (และเปรียบเทียบกับอะไร) ก่อนที่เราจะยอมรับว่ามันเป็นหลักฐานของ precognition? มันไม่ชัดเจนสำหรับฉันทันที

— Jake Westfall

การคาดการณ์ของเธอทำกำไรเช่นกันหรือไม่ นั่นคือสิ่งที่สำคัญ การคาดการณ์เพียงการเพิ่มขึ้นและลดลง (ไม่ถ่วง) เป็นเรื่องง่าย

— Sextus Empiricus

หุ้นในตลาดวัวจะขึ้นต่อไป คุณสามารถเปรียบเทียบกับดัชนีตลาด (เธอสามารถทำได้ดีกว่าเพียงแค่ซื้อตลาดหรือไม่) อะไรจะทำให้เธอรู้สึกว่าเธอสามารถ "เลือก" หุ้น - ถ้าเธอจะเลือกคนที่ทำได้ดีกว่านั้น (มิฉะนั้นทำไมต้องขอคำแนะนำการลงทุนเลยแค่ซื้อตลาด) ฉันขอแนะนำให้ใช้ตัวเลือกของเธอเป็นพอร์ตโฟลิโอ (ถ่วงน้ำหนักว่าเธอชอบ) และดูว่ามันมีประสิทธิภาพอย่างไร ฉันจะไม่ทำมันอีกซักครั้ง แต่หลายครั้ง นอกจากนี้คุณต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายในการทำตามคำแนะนำของเธอ (เธอจะให้ผู้คนเปลี่ยนสิ่งที่พวกเขาถือบ่อยแค่ไหน) ... ctd

— Glen_b -Reinstate Monica

... การค้าขายต้องเสียค่าใช้จ่ายดังนั้นแม้ว่าเธอจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าตลาดเธอยังคงทำหลังจากที่คุณปรับค่าใช้จ่ายในการซื้อขายจริงหรือไม่? ทีนี้คงต้องจ่ายเงินตามคำแนะนำของเธอ เธอนำมูลค่าเพิ่มที่สูงกว่าสิ่งที่เธอคิดว่ายังคงมีประสิทธิภาพสูงกว่าตลาดหลังจากจ่ายค่าธรรมเนียม (หรือธนาคารของเธอ) และค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหรือไม่? [ถ้าไม่คำแนะนำของเธอไม่คุ้มค่าอะไรกับลูกค้า] .... การศึกษามีแนวโน้มที่จะแสดงให้เห็นว่าที่ปรึกษาที่มีความรู้สามารถทำงานได้ดีกว่าตลาดโดยเฉลี่ย (ถ้าเพียงแค่ ) แต่เมื่อคุณคำนึงถึงต้นทุน อย่า

— Glen_b -Reinstate Monica

พิจารณาว่าเป็นความคิดที่ดีหรือไม่ในการวัดหลักฐานที่แสดงว่าแฟนคุณผิด

— Sullysaurus

คำตอบ:

คำถามที่น่าสนใจ นี่ไม่ใช่คำตอบจริงๆ แต่มันนานเกินกว่าจะแสดงความคิดเห็นได้

ฉันคิดว่าการออกแบบการทดลองของคุณถูกท้าทายด้วยเหตุผลเหล่านี้:

1) สิ่งนี้ไม่ได้สะท้อนถึงการประเมินการหยิบสินค้าจริงใน“ โลกแห่งความเป็นจริง” เป็นตัวอย่างที่ดีสมมติว่าตัวเลือกหุ้น A เลือก 1 หุ้นที่เพิ่มขึ้น 1,000% และ 9 ที่ลดลง 1% และตัวเลือกหุ้น B เลือก 10 หุ้นที่เพิ่มขึ้น 1% หากหุ้นเหล่านี้ถูกใช้เพื่อสร้างดัชนีจริง ๆ แล้ว A จะเป็นนักแสดงที่ดีกว่า แต่ B จะทำได้ดีกว่ามากในการทดสอบของคุณ ความท้าทายทางการเงินที่น่าสนใจคือการสร้างพอร์ทโฟลิโอและเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับ S&P 500 ในทางกลับกันก็มีเครื่องจักรที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการประเมินผลการทำงานดังกล่าว: เพียงนำการถดถอยเชิงเส้นของผลตอบแทนแบบวันต่อวัน ของพอร์ตโฟลิโอเทียบกับ S&P คำดักจับ (มักเรียกว่า“ อัลฟา”) วัดประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย“ เกินและสูงกว่าตลาด” เนื่องจากมันเป็นสัมประสิทธิ์ของการถดถอยเชิงเส้นจึงเป็นเรื่องเล็กน้อยที่จะสร้างช่วงความมั่นใจ 95% ถ้าคุณเลือก จากนั้นเปรียบเทียบสิ่งนี้กับค่าธรรมเนียมที่ธนาคารของเธอเรียกเก็บจากบริการนี้

2) ไม่สนใจ 1 เนื่องจากดูเหมือนว่าคุณทั้งสองได้ตกลงกันในแบบฟอร์มการทดสอบแล้วให้พิจารณาว่าจะทำให้เกมนี้เป็นอย่างไร สมมติว่าฉันมีเวทย์มนตร์วิเศษที่บอกความน่าจะเป็นของแต่ละหุ้นที่สูงกว่าราคาปัจจุบันเดือนต่อจากนี้ (พูด) จากนั้นฉันก็เลือกหุ้น n ตัวที่มีความน่าจะเป็นสูงที่สุดและมีโอกาสมากกว่า 50% ที่จะขึ้นไป ตอนนี้ความน่าจะเป็นดังกล่าวได้รับการเข้ารหัส (ไม่สมบูรณ์) ในราคาตัวเลือกที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่นฉันสามารถซื้อสิ่งที่เรียกว่า "ตัวเลือกไบนารี" ซึ่งโดยทั่วไปเป็นเพียงการเดิมพันในเหตุการณ์ "Stock X จะสูงกว่าราคา Y ในวันที่ Z" การกำหนดราคาของสิ่งนี้แสดงถึงความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้ (แม้ว่าวันที่ Z ใกล้เข้ามาถึงปัจจุบันจะมีความน่าเชื่อถือน้อยลง) เนื่องจากการติดตาม“ ปัญญาของฝูงชน” แบบสุ่มสี่สุ่มห้าไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ฉันขอยืนยันว่าประสิทธิภาพของกลยุทธ์เช่นนี้ควรพิจารณาว่า "ระดับโอกาส" สำหรับการทดสอบเฉพาะของคุณ หรือคุณจะนำเสนอรายการหุ้นที่คุณเลือกและให้เธอระบุว่าเธอคิดว่าแต่ละคนจะขึ้นหรือลงพร้อมกับความมั่นใจของเธอในการทำนายแต่ละครั้ง จากนั้นจัดกลุ่มคำตอบทั้งหมดตามระดับความเชื่อมั่นและดูว่าพวกเขาจัดตำแหน่งอย่างใกล้ชิด (เช่นของหุ้นเหล่านั้นที่เธอมั่นใจ 90% แล้วเธอทำนายอย่างถูกต้อง 90% หรือไม่) มีวิธีมาตรฐานในการหาปริมาณนี้ ฉันจำไม่ได้เลยว่ามันเรียกอะไร แต่คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับมันใน Superforecasters โดย Phil Tetlock และให้เธอระบุว่าเธอคิดว่าแต่ละคนจะขึ้นหรือลงพร้อมกับความมั่นใจของเธอในการทำนายแต่ละครั้ง จากนั้นจัดกลุ่มคำตอบทั้งหมดตามระดับความเชื่อมั่นและดูว่าพวกเขาจัดตำแหน่งอย่างใกล้ชิด (เช่นของหุ้นเหล่านั้นที่เธอมั่นใจ 90% แล้วเธอทำนายอย่างถูกต้อง 90% หรือไม่) มีวิธีมาตรฐานในการหาปริมาณนี้ ฉันจำไม่ได้เลยว่ามันเรียกอะไร แต่คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับมันใน Superforecasters โดย Phil Tetlock และให้เธอระบุว่าเธอคิดว่าแต่ละคนจะขึ้นหรือลงพร้อมกับความมั่นใจของเธอในการทำนายแต่ละครั้ง จากนั้นจัดกลุ่มคำตอบทั้งหมดตามระดับความเชื่อมั่นและดูว่าพวกเขาจัดตำแหน่งอย่างใกล้ชิด (เช่นของหุ้นเหล่านั้นที่เธอมั่นใจ 90% แล้วเธอทำนายอย่างถูกต้อง 90% หรือไม่) มีวิธีมาตรฐานในการหาปริมาณนี้ ฉันจำไม่ได้เลยว่ามันเรียกอะไร แต่คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับมันใน Superforecasters โดย Phil Tetlock

— ไมค์ฮอว์ก
แหล่งที่มา

ความคิดเห็นแบบยาวสามารถสร้างได้โดยใช้ความคิดเห็นหลายรายการ พื้นที่คำตอบมีความหมายว่าจะใช้สำหรับคำตอบเท่านั้น

— Michael R. Chernick

ดูเหมือนอย่างน้อยคำตอบบางส่วน หากมีอะไรเพิ่มเติมความคิดเห็นเช่นนี้น่าจะเป็นคำตอบ (รวมอยู่ในตัวฉันเอง)

— Glen_b

การทดสอบที่ง่ายมากจะเป็นดังนี้: เมื่อใดก็ตามที่เธอเลือกหุ้นคุณก็เลือกหุ้นหนึ่งเช่นกัน ฉันคิดว่าคุณไม่คิดว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดหุ้น ดังนั้นตัวเลือกของคุณจะประมาณ สุ่ม

ใช้วิธีนี้คุณสามารถปรับปรุงกำลังทางสถิติโดยการกำหนดกฎบางอย่าง:

คุณทั้งสองคนกำหนดการพยากรณ์เดียวกัน (ลดหรือเพิ่ม) เธอได้รับอนุญาตให้เลือกอันไหน
คุณควรกำหนดเวลาที่คุณประเมินราคาหุ้น
คุณควรกำหนดจำนวนหุ้นที่คุณต้องซื้อ (> 20 จะดี) และคุณต้องซื้อพวกเขาสำหรับเงินจำนวนเดียวกัน ดังนั้นเมื่อเธอบอกว่าเธอซื้อหุ้น A นั่นก็หมายความว่าเธอจะซื้อ 10,000 ดอลลาร์
สิ่งต่าง ๆ จะแม่นยำมากขึ้นถ้าคุณทั้งคู่เลือก จำกัด หุ้นของดัชนีพิเศษ กว่าที่คุณไม่ต้องเลือกหุ้นใด ๆ แต่คุณสามารถทำการจำลองได้ จากนั้นคุณสามารถประเมินความแปรปรวนที่คาดหวังได้ อย่างไรก็ตามคุณจะต้องเก็บข้อมูลหุ้นไว้ที่ใดที่หนึ่ง อีกทางเลือกหนึ่งคือเมื่อคุณซื้อหุ้นคุณจะสุ่มเลือก 10 หุ้น - คุณเพียงแค่เลือก "ผู้เชี่ยวชาญ" สุ่มสิบตัว :)

— Semoi
แหล่งที่มา

คุณต้องการให้การทดสอบทางสถิติของคุณใช้พลังงานมากแค่ไหน? นั่นคือถ้าเธอมีความสามารถความน่าจะเป็นที่คุณต้องการตรวจสอบความสามารถคืออะไร? การกำหนดกำลังไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นในการกำหนดขนาดตัวอย่าง

เพื่อให้คำตอบลองตั้งสมมติฐาน

สมมติว่าเราต้องการพลัง 80% และระดับความมั่นใจ 95% และการทดสอบด้านเดียว
เพื่อป้องกันไม่ให้การคาดการณ์เดียว (เช่นทุกอย่างหุ้นจะขึ้นไป), บังคับให้เธอคาดการณ์ตลาด n ที่จะขึ้นและตลาดที่จะลง สิ่งนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่าเธอสามารถทำนายสิ่งที่จะขึ้นไปได้เช่นเดียวกับที่จะลงไป
$H_0: p>0.5$

ภายใต้กรอบการทำงานนี้เธอจะต้องเลือก 15 หุ้นที่จะขึ้นไปและ15 หุ้นที่จะลงไป

เชื่อมโยงไปยังเครื่องคิดเลข

— Underminer
แหล่งที่มา

1) ฉันเดาว่าคุณจะต้องทดสอบกับ p = 0.8 2) มันอาจจะเป็นการดีกว่าถ้าเธอเดาว่าจะมีการสุ่มจำนวน x หลังจากนั้น เพราะในแนวคิดนี้กับหุ้นที่เธอเลือกเองเธออาจเลือกหุ้นที่ง่ายต่อการทำนาย

— Sextus Empiricus

ในการทดสอบทางเลือกนี้ (สุ่มหุ้น) เพื่อทดสอบว่าเธอมีพลังอย่างน้อย 80% การทดสอบที่มี x = 14 นั้นเพียงพอแล้ว (ซึ่งเธอต้องเดาทั้งหมดให้ถูกต้อง) หากเธอมีพลัง 0.8 หรือสูงกว่าจริงๆแล้วความน่าจะเป็นที่จะได้รับข้อผิดพลาดไม่น้อยกว่า 5% (หรือมากกว่านั้นอย่าง pbinom (0,14,0.2) = 0.044) นี่คล้ายกับการทดลองชิมชาของฟิชเชอร์

— Sextus Empiricus

ฉันคิดว่าแนวคิดของเธอที่เลือก 15 (หรือมากกว่านั้น) ด้วยตัวเธอเองเป็นวิธีที่เป็นตัวแทนมากขึ้นว่าจะเลือกหุ้นได้อย่างไร หากเธอสามารถเลือกได้อย่างน่าเชื่อถือ 15 หุ้นที่จะขึ้นไป (p> .5) และคนที่จะลงไป (p> .5) แล้วเงินสามารถทำได้ เธอจะเลือกหุ้นที่เธอมั่นใจที่สุดในการทดสอบนี้และในงานของเธอ (เธอควรเลือก "ง่ายต่อการคาดการณ์หุ้น")

— Underminer

นั่นเป็นวิธีที่เป็นตัวแทนของสิ่งที่จะทำในงาน แต่ 'คาดการณ์ว่าหุ้นจะขึ้นหรือลงด้วยความแม่นยำ 0.8 หรือไม่ก็แตกต่างจาก' เลือกหุ้นไม่กี่ตัวที่จะขึ้นหรือลงด้วยความแม่นยำระดับ. 8 ' จากนั้นระดับความแม่นยำนี้ก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นที่เธอต้องเลือก มันจะกลายเป็นเรื่องยากถ้าคุณขอให้เลือกบางสิ่ง> 15 หุ้น จากนั้นปัญหา 'การเลือกจำนวนหุ้นขั้นต่ำที่ต้องเลือก' ไม่เหมือนกับปัญหาของการทดลองชิมชา แต่เกี่ยวกับหมายเลขตัวแทนสำหรับงาน (15 อาจจะง่ายเกินไป)

— Sextus Empiricus