การเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์เพื่อให้ได้เอฟเฟกต์การโต้ตอบ

13

ฉันมีการถดถอยหลายตัวแปรซึ่งรวมถึงการโต้ตอบ ตัวอย่างเช่นเพื่อให้ได้ค่าประมาณของผลการรักษาสำหรับควินไทล์ที่แย่ที่สุดฉันจำเป็นต้องเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์จาก regressor ของการรักษาไปที่ค่าสัมประสิทธิ์จากตัวแปรปฏิสัมพันธ์ (ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับการรักษาและควินไทล์ 1) เมื่อเพิ่มสองสัมประสิทธิ์จากการถดถอยหนึ่งจะได้รับข้อผิดพลาดมาตรฐานได้อย่างไร เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มข้อผิดพลาดมาตรฐานจากสัมประสิทธิ์ทั้งสองนี้? สิ่งที่เกี่ยวกับสถิติ t? เป็นไปได้ที่จะเพิ่มเหล่านี้เช่นกัน? ฉันคาดเดาไม่ได้ แต่ฉันไม่พบคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้

ขอบคุณล่วงหน้ามากสำหรับความช่วยเหลือของคุณ!

regression standard-deviation standard-error

— ซาร่าห์
แหล่งที่มา

มันมีประโยชน์จริง ๆ ! ฉันต้องการทำสิ่งที่คล้ายกันใน R แต่ฉันมีขนาดตัวอย่างแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างกลุ่ม ฉันยังสามารถใช้สมการเดียวกันเพื่อรวมสองข้อผิดพลาดเพื่อให้ Std ใหม่ได้หรือไม่ ข้อผิดพลาด? ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความช่วยเหลือ Crystal

— Crystal

1

สวัสดี @ Crystal - ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์! นี่เป็นคำถามที่ดี แต่คุณควรตั้งคำถามใหม่ (ปุ่ม "ถามคำถาม" ที่มุมขวาบน) ตอนนี้คุณได้ส่งเป็นคำตอบสำหรับคำถามเก่านี้ หากคุณเพียงคัดลอกและวาง URL ของคำถามนี้ลงในคำถามใหม่ของคุณเราทุกคนจะเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังพูดถึง

— Matt Parker

10

ฉันคิดว่านี่เป็นสำนวนสำหรับ : $SE_{b_{new}}$

\sqrt{S E_{1}^{2} + S E_{2}^{2} + 2 C o v (b_{1}, b_{2})}

$\sqrt{SE_1^2 + SE_2^2+2Cov(b_1,b_2)}$

คุณสามารถทำงานกับข้อผิดพลาดมาตรฐานใหม่นี้เพื่อค้นหาสถิติการทดสอบใหม่สำหรับการทดสอบ $H_o: \beta=0$

— suncoolsu
แหล่งที่มา

สวัสดีซาร่าห์คุณควรปิดคำถามนี้ถ้าคุณคิดว่ามันเป็นคำตอบ

— suncoolsu

สวัสดี - ขอบคุณอีกครั้งสำหรับคำตอบของคุณ ฉันลืมที่จะพูดถึงว่าฉันกำลังใช้ Stata เมื่อฉันเพิ่มสัมประสิทธิ์สองตัวด้วยกัน (โดยใช้เอาต์พุตจาก Stata) ฉันจะเพิ่มข้อผิดพลาดมาตรฐานได้ด้วยหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นฉันควรจะได้รับข้อผิดพลาดมาตรฐานโดยการหารผลรวมของสัมประสิทธิ์ด้วยผลรวมของข้อผิดพลาดมาตรฐาน คุณเห็นด้วยไหม? ขอบคุณอีกครั้ง.

— Sarah

Sarah ใน Stata ใช้ฟังก์ชัน 'lincom' สมมติว่าคุณมีตัวแปร var1 และ var2 และต้องการเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์ 3 เท่าของ var1 และ 2 คูณค่าสัมประสิทธิ์บน var2 พิมพ์ 'lincom 3 * var1 + 2 * var2' สิ่งนี้ให้ข้อผิดพลาดมาตรฐานและช่วงความมั่นใจสำหรับการประเมินนี้

— Charlie

5

ฉันถือว่าคุณหมายถึงการถดถอยแบบหลายตัวแปรไม่ใช่หลายตัวแปร 'หลายตัวแปร' หมายถึงมีตัวแปรหลายตัว

ไม่ถือว่าเป็นการฝึกทางสถิติที่ยอมรับได้ที่จะใช้การทำนายอย่างต่อเนื่องและสับมันเป็นช่วง ๆ สิ่งนี้จะส่งผลให้เกิดการรบกวนที่หลงเหลืออยู่และจะทำให้การโต้ตอบมีความสำคัญที่ทำให้เข้าใจผิดเนื่องจากการโต้ตอบบางอย่างสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการขาดความเหมาะสม มีการเปลี่ยนแปลงมากมายที่อธิบายไม่ได้ภายในควินไทล์ชั้นนอก ยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะตีความ "quintile effects" อย่างแม่นยำ

สำหรับการเปรียบเทียบที่น่าสนใจมันเป็นเรื่องง่ายที่สุดที่จะจินตนาการให้พวกเขาเห็นความแตกต่างในค่าที่ทำนาย นี่คือตัวอย่างการใช้rmsแพ็คเกจR

require(rms)
f <- ols(y ~ x1 + rcs(x2,3)*treat)  # or lrm, cph, psm, Rq, Gls, Glm, ...
# This model allows nonlinearity in x2 and interaction between x2 and treat.
# x2 is modeled as two separate restricted cubic spline functions with 3
# knots or join points in common (one function for the reference treatment
# and one function for the difference in curves between the 2 treatments)
contrast(f, list(treat='B', x2=c(.2, .4)),
            list(treat='A', x2=c(.2, .4)))
# Provides a comparison of treatments at 2 values of x2
anova(f) # provides 2 d.f. interaction test and test of whether treatment
# is effective at ANY value of x2 (combined treat main effect + treat x x2
# interaction - this has 3 d.f. here)

— Frank Harrell
แหล่งที่มา

2

$R$ $R\beta$ $R\hat{V}R^\prime$ $\hat{V}$ $R$ $\chi^2_r$ $r$ คือจำนวนแถวในเมทริกซ์ของคุณ (สมมติว่าแถวเป็นอิสระแบบเส้นตรง)

— ชาร์ลี
แหล่งที่มา

ขอบคุณ ฉันจะถามคำถามอีกข้อหนึ่งเนื่องจากฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและไม่แน่ใจว่าคำถามของฉันชัดเจน

— Sarah

การเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์เพื่อให้ได้เอฟเฟกต์การโต้ตอบ - จะทำอย่างไรกับ SEs?