ฉันกำลังอ่านตำราGaussian Process สำหรับการเรียนรู้ของเครื่องโดย CE Rasmussen และ CKI Williams และฉันมีปัญหาในการทำความเข้าใจว่าการกระจายตัวของฟังก์ชั่นนั้นมีความหมายว่าอย่างไร ในหนังสือเรียนยกตัวอย่างให้ใครคิดว่าฟังก์ชั่นเป็นเวกเตอร์ที่ยาวมาก ๆ (อันที่จริงแล้วมันควรจะยาวไม่สิ้นสุด?) ดังนั้นผมจึงจินตนาการว่าการกระจายตัวของฟังก์ชันจะเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ "เหนือ" ค่าเวกเตอร์เช่นนั้น มันจะเป็นความน่าจะเป็นที่ฟังก์ชันจะใช้ค่านี้หรือไม่? หรือเป็นความน่าจะเป็นที่ฟังก์ชันจะใช้ค่าที่อยู่ในช่วงที่กำหนดหรือไม่? หรือการกระจายตัวของฟังก์ชั่นคือความน่าจะเป็นที่กำหนดให้กับทั้งฟังก์ชัน?
คำพูดจากตำราเรียน:
บทที่ 1: บทนำหน้า 2
กระบวนการเกาส์เซียนเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบเกาส์ ในขณะที่การแจกแจงความน่าจะเป็นอธิบายตัวแปรสุ่มซึ่งเป็นสเกลาร์หรือเวกเตอร์ (สำหรับการแจกแจงหลายตัวแปร) กระบวนการสโทคาสติกจะควบคุมคุณสมบัติของฟังก์ชัน ออกจากความซับซ้อนทางคณิตศาสตร์กันเราสามารถคิดฟังก์ชั่นเป็นเวกเตอร์ที่ยาวมาก ๆ อย่างอิสระแต่ละรายการในเวกเตอร์ที่ระบุค่าฟังก์ชัน f (x) ที่อินพุตเฉพาะ x ปรากฎว่าแม้ว่าความคิดนี้จะไร้เดียงสาเพียงเล็กน้อย แต่ก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราต้องการ อันที่จริงคำถามของวิธีที่เราจัดการกับวัตถุมิติที่ไม่มีที่สิ้นสุดเหล่านี้มีความละเอียดที่น่าพอใจมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้: ถ้าคุณถามคุณสมบัติของฟังก์ชั่นที่มีจำนวน จำกัด เท่านั้น
บทที่ 2: การถดถอยหน้า 7
มีหลายวิธีในการตีความโมเดลการถดถอยแบบเกาส์กระบวนการ (GP) เราสามารถคิดถึงกระบวนการเกาส์เซียนในการกำหนดการกระจายผ่านฟังก์ชั่นและการอนุมานที่เกิดขึ้นโดยตรงในพื้นที่ของฟังก์ชั่นมุมมองพื้นที่ฟังก์ชั่น
จากคำถามแรก:
ฉันทำภาพแนวคิดนี้เพื่อลองนึกภาพสิ่งนี้ด้วยตัวเอง ฉันไม่แน่ใจว่าคำอธิบายที่ฉันทำเพื่อตัวเองนั้นถูกต้องหรือไม่
หลังจากการอัพเดต:
หลังจากคำตอบของGijsฉันได้อัปเดตรูปภาพให้เป็นแนวคิดมากกว่านี้: