คำศัพท์สำหรับ Bayesian posterior ค่าเฉลี่ยความน่าจะเป็นที่มีค่ามาก่อน


11

ถ้า Uniformและบินแล้วค่าเฉลี่ยหลังของจะได้รับจาก2}p(0,1)X(n,p)pX+1n+2

มีชื่อสามัญสำหรับตัวประมาณค่านี้หรือไม่? ฉันพบว่ามันแก้ปัญหาของคนจำนวนมากและฉันต้องการที่จะชี้ให้ผู้คนอ้างอิง แต่ไม่สามารถหาชื่อที่ถูกต้องได้

ฉันจำได้ว่าสิ่งนี้เรียกว่า "+ 1 / + 2 ตัวประมาณ" อย่างคลุมเครือในสถิติ 101 หนังสือ แต่นั่นไม่ใช่คำที่ค้นหาได้มาก

คำตอบ:


11

เมื่อและโอกาส แสดงความสำเร็จในการทดลองการกระจายหลังคือ (นี่คือเห็นได้ง่าย ๆ โดยการคูณเมล็ดของก่อนและโอกาสที่จะได้รับเคอร์เนลของหลัง)Unif(0,1)Beta(α0=1,β0=1)Binom(n,θ)xnBeta(αn=1+x,βn=1+nx).

ดังนั้นค่าเฉลี่ยหลัง คือ

μn=αnαn+β=x+1n+2.

ในบริบทของเบย์เพียงแค่ใช้คำศัพท์หลังหมายถึงอาจจะดีที่สุด (ค่ามัธยฐานของการแจกแจงหลังและสูงสุดของ PDF นั้นยังถูกใช้เพื่อสรุปข้อมูลหลัง)

หมายเหตุ: (1) ที่นี่คุณใช้เป็นการกระจายก่อนหน้านี้ที่ไม่เป็นทางการ ในทางทฤษฎีเสียงนักสถิติแบบเบย์บางคนชอบที่จะใช้Jeffreys ก่อนในฐานะ noninformative ก่อน ดังนั้นค่าเฉลี่ยหลังคือBeta(1,1)B e t a ( 1 Beta(12,12)μn=x+.5n+1.

(2) ในการทำช่วงความมั่นใจบ่อยๆ Agresti และ Coull ได้แนะนำ "เพิ่มสองความสำเร็จและสองความล้มเหลว" ให้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ช่วงความเชื่อมั่นตามตัวประมาณซึ่งมีความน่าจะเป็นของการครอบคลุมที่แม่นยำกว่า (มากกว่าช่วงเวลา Wald ดั้งเดิมโดยใช้David Moore ได้ขนานนามตัวประเมินนี้เป็นบวกสี่ตัวในตำราสถิติพื้นฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายของเขาบางส่วนและคำศัพท์อื่น ๆ ถูกใช้ ฉันจะไม่แปลกใจที่เห็นตัวประมาณของคุณที่เรียกว่า 'บวกสอง' ​​และ Jeffries 'เรียกว่า' บวกหนึ่ง 'p^=x+2n+4, P =xp^=xn).

(3) ตัวประมาณทั้งหมดเหล่านี้มีผลกระทบของ 'การย่อตัวประมาณไปที่ 1/2' และดังนั้นพวกมันจึงถูกเรียกว่า 'ตัวประมาณการหดตัว' (คำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอนุมาน James-Stein) ดูคำตอบ (+1) โดย @Taylor


ที่เกี่ยวข้อง - stats.stackexchange.com/questions/185221
Royi

2
ใช่ แต่นั่นจะช่วยคำศัพท์ได้อย่างไร
BruceET

มันจะช่วยให้ได้มาซึ่งคุณเขียนได้ง่าย ฉันเดาว่าบางคนอาจพบคำถามนี้โดยมองหาสาเหตุที่แท้จริง
Royi

3
(2) เป็นสิ่งที่ฉันสนใจจริง ๆ ฉันไม่ทราบว่าตัวประมาณได้ถูกนำเสนอเพื่อการอ้างเหตุผลแบบหมดจด ในกรณีที่ฉันกำหนดให้เป็นวิธีแก้ปัญหาความน่าจะเป็นเสมอเมื่อไม่เคยเห็น multinomial บางอันมาก่อน (เช่นการจัดกลุ่มตามจำนวนตัวอักษรและกลุ่มหนึ่งไม่มี "z") ทำอย่างไรกับความน่าจะเป็นของการรายงานข่าวของ CIs ขอบคุณ!
หน้าผา AB

ในแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงคุณสามารถเพิกเฉยต่อความน่าจะเป็นที่ครอบคลุมและความยาวเฉลี่ยของ CI มิฉะนั้นคุณจะมีความสุขกับ 100% CI อเนกประสงค์สำหรับความน่าจะเป็นที่ประสบความสำเร็จแบบทวินามคือช่วงเวลาที่ไม่สมบูรณ์// Upvote ระบุอย่างชัดเจนในความคิดเห็นนี้เหตุผลของคุณในการถามคำถาม (0,1).
BruceET

10

สิ่งนี้เรียกว่าการราบเรียบของ Laplaceหรือกฎการสืบทอดอย่างต่อเนื่องของ Laplaceเนื่องจาก Pierre-Simon Laplace ใช้เพื่อประเมินความน่าจะเป็นที่ดวงอาทิตย์ขึ้นอีกครั้งในวันพรุ่งนี้: "เราจึงพบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายครั้งความน่าจะเป็นที่มันจะเกิดขึ้นอีกครั้ง ครั้งต่อไปจะเท่ากับจำนวนนี้เพิ่มขึ้นโดยหน่วยหารด้วยจำนวนเดียวกันเพิ่มขึ้นสองหน่วย "

Essai philosophique sur les probabilités par le marquis de Laplace


(+1) สำหรับการอ้างอิงประวัติศาสตร์
BruceET

(+1) คำตอบของทั้งสองนี้และ @ BruceET นั้นแตกต่างกัน แต่คำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถามของฉัน
หน้าผา AB

5

คุณสามารถเรียกมันว่าประมาณการการหดตัว ตัวประมาณใกล้กับมากกว่าค่าเฉลี่ยตัวอย่างที่แพร่หลายมากขึ้น.5


2
(+1) นั่นคือความจริงมันเป็นตัวประมาณการหดตัว ฉันต้องการชื่อเฉพาะสำหรับกรณีทวินาม / พหุนามดังนั้นฉันสามารถชี้นักวิจัยคนอื่น ๆ ให้เป็นข้อมูลในตัวประมาณที่แน่นอนเพื่อที่พวกเขาจะไม่คิดว่าฉันแค่พูดว่า "เพิ่ม 1 กับสิ่งต่าง ๆ จนกว่าคุณจะได้คำตอบที่คุณต้องการ" แต่ยัง ไม่ต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นของการอธิบายว่าสถิติแบบเบย์คืออะไร
หน้าผา AB
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.