วิธีการถดถอยตัวแปรเครื่องมือด้วยคำที่ใช้โต้ตอบใน Stata ได้อย่างไร

ฉันมีปัญหาเล็กน้อยกับไวยากรณ์ของ Stata ฉันต้องทำการถดถอยต่อไปนี้:

y = a x + b z + c (x z) + e

$y = ax + bz + c(xz) + e$

ที่ทั้งและจะ instrumented และระยะปฏิสัมพันธ์ใช้ค่า instrumented ของและZ $x$ $z$ $xz$ $x$ $z$

เพียงแค่สร้างค่าที่คาดการณ์สำหรับและและใช้พวกเขาเป็น regressors ทำให้เกิดข้อผิดพลาดมาตรฐานที่ไม่ถูกต้อง $x$ $z$

แก้ไข: ฉันยังต้องทำการถดถอยที่คล้ายกันโดยมีเพียงหนึ่งในตัวแปรที่มีเครื่องมือและมีตัวแปรที่ใช้ในการโต้ตอบนี้

stata interaction instrumental-variables

— MiroA
แหล่งที่มา

นี่เป็นคำถามที่บางครั้งปรากฏใน Statalist ผมขอเขียนและแทนและ (ในวรรณคดีมักจะสงวนไว้สำหรับตราสารมากกว่าตัวแปรภายนอก) และปล่อยให้x_2 โมเดลของคุณจะกลายเป็น: ซึ่งมีตัวแปรภายนอกสามตัว สมมติว่าคุณมีสองตัวแปรและซึ่งเป็นเครื่องมือที่ถูกต้องสำหรับและดังนั้นเครื่องมือที่ใช้ได้สำหรับคือ $x_{1}$ $x_{2}$ $x$ $z$ $z$ $x_3 = x_1 \cdot x_2$

y = a x_{1} + b x_{2} + c x_{3} + e

$y = ax_1 + bx_2 + cx_3 + e$

z_{1}

$z_1$

z_{2}

$z_2$

x_{1}

$x_1$

x_{2}

$x_2$

x_{3}

$x_3$

z_{3} = z_{1} \cdot z_{2}

$z_3 = z_1 \cdot z_2$ . ใน Stata มันตรงไปตรงมาเพื่อสร้างการโต้ตอบที่สอดคล้องกันและจะใช้พวกเขาในคำสั่งการประเมินที่เหมาะสมเช่นivreg2เช่น

โปรดทราบว่ารุ่นที่มีตัวแปร endogenous มากกว่าหนึ่งตัวนั้นอาจตีความได้ยากและคุณอาจต้องเผชิญกับคำถามที่ว่าทำไมคุณถึงต้องจัดการคำถามเชิงสาเหตุสองข้อในเวลาเดียวกัน ปัญหานี้ถูกกล่าวถึงในบล็อกเศรษฐมิติที่ไม่เป็นอันตรายที่สุดโดย Angrist และ Pischke

ปัญหาที่สองของคุณคล้ายกับกรณีที่คุณโต้ตอบกับภายนอก ( ) และตัวแปรภายนอก ( ) ในรูปแบบของประเภท ถ้าเป็นเครื่องมือที่ถูกต้อง สำหรับแล้วเป็นเครื่องมือที่ถูกต้องสำหรับเป็นW) ขั้นตอนนี้จะได้รับการแนะนำในStatalist ฉันให้แค่ลิงค์เดียว แต่มีการพูดคุยกันอีกมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ (ส่วนใหญ่จะปรากฏใน Google เมื่อค้นหา: ปฏิสัมพันธ์ของ "ตัวแปรภายนอกสองตัว") $x$ $w$

y = a x + b w + c (x \cdot w) + e

$y = ax + bw + c(x\cdot w) + e$

z

$z$

x

$x$

(x \cdot w)

$(x\cdot w)$

(z \cdot w)

$(z\cdot w)$

— แอนดี้
แหล่งที่มา