ฉันสามารถทำให้หลงผิดและแตกต่างเพื่อสร้างชุดเครื่องเขียนได้หรือไม่?

ฉันมีชุดข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไป (อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินข้อมูลรายเดือนเกิน 20 ปี) คำถามของฉันคือ: ฉันสามารถ detrend ข้อมูลแล้วแตกต่างเพื่อให้มันหยุดนิ่งถ้าตัวเองตกอยู่ในตัวเอง ไม่ได้รับสิ่งนี้ใช่หรือไม่ และถ้าเป็นเช่นนั้นสิ่งนี้จะได้รับการพิจารณาต่างกันสองครั้งหรือน่ารังเกียจและแตกต่างเพียงครั้งเดียว

time-series stationarity

— djom
แหล่งที่มา

ฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอนุกรมเวลา แต่ฉันเชื่อว่าความแตกต่างเป็นวิธีทำให้เสียโฉม

— Peter Flom - Reinstate Monica

@djom: อาจเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของคุณถ้าคุณโพสต์สองสามแปลงของข้อมูลต้นฉบับและ detrended คุณยังไม่มีชื่อเสียงในการโพสต์ภาพ แต่เพียงเพิ่มลิงค์และเราจะรวมไว้ในโพสต์

— naught101

ฉันต้องการถามเกี่ยวกับบรรทัดที่คล้ายกัน // .. ถ้าฉันสร้างสถิติอนุกรมเวลาด้วยความแตกต่างที่ 1 จากนั้นนำฤดูกาลออกมาพร้อมกับบอกความแตกต่าง 12 เดือนสำหรับข้อมูลรายเดือน ove ปี .. เราเหลือแค่ข้อผิดพลาดที่เราคำนวณ สั่งซื้อหรือ AR และ MA?

— user1921899

คำตอบ:

y_{t} = α + β t + γ x_{t} + ϵ_{t}

$y_t = \alpha + \beta t + \gamma x_{t} + \epsilon_t$

Δ y_{t} = γ Δ x_{t} + u_{t}

$\Delta y_t = \gamma\Delta x_t + u_t$

แก้ไข : ตามที่ระบุไว้โดย @djom และ @Placidia ในความคิดเห็นหากแนวโน้มไม่ใช่สิ่งเชิงเส้นอาจมีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อกลับไปที่ตัวอย่างข้างต้นเราจะมีความแม่นยำมากขึ้น

Δ y_{t} = β + γ Δ x_{t} + ϵ_{t} - ϵ_{t - 1}

$\Delta y_t = \beta + \gamma \Delta x_t + \epsilon_t - \epsilon_{t-1}$

$f(t)$ $f(t) - f(t-1)$ $p$ $p$

$\beta_1 t^2 + \beta_2 t$

— จอห์นนี่
แหล่งที่มา

ขอบคุณสำหรับคำตอบ! ฉันรู้ว่าการทำลายล้างเป็นรูปแบบหนึ่งของความแตกต่าง แต่มีแนวโน้มที่ชัดเจนในข้อมูลจากสิ่งที่ฉันเห็น ดังนั้นนั่นคือสิ่งที่ทำให้ต้องคิดมาก แต่เมื่อทำแบบนั้นก็จะไม่หยุดนิ่งจนกว่าจะมีความแตกต่างดังนั้นความคิดของฉันก็ต่างออกไป ฉันแค่ไม่แน่ใจว่าได้รับอนุญาตและตามที่ระบุไว้ในคำถามเริ่มแรกของฉันไม่ว่าจะนับเป็นสองครั้งที่แตกต่างหรือไม่ กล่าวอีกนัยหนึ่งถ้าฉัน detrend ฉันยังคงได้รับอนุญาตให้แตกต่างกันอย่างไร หรือหากการสร้างความแตกต่างสองครั้งทำให้เครื่องเขียนโดยไม่ทำให้เสียโฉมก็เหมาะสม

— djom

ความแตกต่างควรนำเทรนด์เชิงเส้นออกมา การหาอนุพันธ์ต่างสองครั้งทำให้เกิดแนวโน้มกำลังสอง หากคุณต้องทำให้เสียโฉมและความแตกต่างสันนิษฐานว่าแนวโน้มมีองค์ประกอบกำลังสอง (หรือมีความซับซ้อนมากกว่าเชิงเส้น)

— Placidia

ต่อไปนี้เป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมที่เกี่ยวข้องกับคำถาม

— johnny

ชุดเครื่องเขียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ไม่จำเป็นต้องเป็นศูนย์) และความแปรปรวนแบบเดียวกันตลอดเวลา หากซีรีย์เพิ่มขึ้นคุณอาจต้องควบคุมความแปรปรวนเช่นกัน (การแปลงบันทึกเป็นสิ่งแรกที่ต้องลอง)

— zbicyclist

ฉันคิดว่าคุณหมายถึงแนวโน้มที่ไม่เชิงเส้น ทำให้เสียโฉมและความแตกต่างในสิ่งที่สั่งซื้อจะไม่จำเป็นต้องทำชุดนิ่ง; มันขึ้นอยู่กับว่ารูปแบบของความไร้เดียงสานั้นมันถูกจับโดยการรวมและแนวโน้ม

— Glen_b -Reinstate Monica
แหล่งที่มา