นักเรียนเป็นส่วนผสมของ Gaussian


23

ใช้เสื้อนักเรียนกับการกระจายองศาอิสระพารามิเตอร์ที่ตั้งและขนาดพารามิเตอร์มีความหนาแน่นลิตรsk>0ls

Γ(k+12)Γ(k2kπs2){1+k1(xls)}(k+1)/2,

ทำอย่างไรจึงจะแสดงให้เห็นว่านักเรียน -distribution สามารถเขียนเป็นส่วนผสมของการแจกแจงแบบเกาส์โดยให้ ,และรวมความหนาแน่นของข้อต่อเพื่อให้ได้ความหนาแน่นของส่วนขอบ ? อะไรคือพารามิเตอร์ของผลลัพธ์ -distribution ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นของ ?X N ( μ , σ 2 ) τ = 1 / σ 2Γ ( α , β ) f ( x , τ | μ ) f ( x | μ ) t μ , α , βtXN(μ,σ2)τ=1/σ2Γ(α,β)f(x,τ|μ)f(x|μ)tμ,α,β

ฉันหลงทางแคลคูลัสโดยการรวมความหนาแน่นของข้อต่อตามเงื่อนไขกับการแจกแจงแกมม่า

คำตอบ:


31

PDF ของการแจกแจงแบบปกติคือ

fμ,σ(x)=12πσe(xμ)22σ2dx

แต่ในแง่ของมันคือτ=1/σ2

gμ,τ(x)=τ2πeτ(xμ)22dx.

PDF ของการแจกแจงแกมมาคือ

hα,β(τ)=1Γ(α)eτβτ1+αβαdτ.

ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของพวกเขาจึงง่ายขึ้นเล็กน้อยกับพีชคณิตง่าย

fμ,α,β(x,τ)=1βαΓ(α)2πeτ((xμ)22+1β)τ1/2+αdτdx.

ส่วนด้านในของมันเห็นได้ชัดว่ามีรูปแบบทำให้หลายเป็นฟังก์ชันแกมมาเมื่อบูรณาการในช่วงเต็มτ = 0จะτ = อินทิกรัลนั้นจึงเกิดขึ้นทันที (ที่ได้จากการรู้ว่าอินทิกรัลของการแจกแจงแกมม่านั้นเป็นเอกภาพ) ทำให้มีการกระจายตัวเล็กน้อยexp(constant1×τ)×τconstant2dττ=0τ=

fμ,α,β(x)=βΓ(α+12)2πΓ(α)1(β2(xμ)2+1)α+12.

การพยายามจับคู่รูปแบบที่มีให้สำหรับการแจกแจงแบบแสดงว่ามีข้อผิดพลาดในคำถาม:การแจกแจงแบบ PDF สำหรับนักเรียนทีเป็นสัดส่วนจริงt

1ks(11+k1(xls)2)k+12

(พลังของคือ2ไม่ใช่1 ) การจับคู่คำศัพท์บ่งบอกว่าk = 2 α , l = μ , และs = 1 / (xl)/s21k=2αl=μบีตาs=1/αβ


ขอให้สังเกตว่าไม่จำเป็นต้องมีแคลคูลัสสำหรับการสืบทอดนี้:ทุกอย่างเป็นเรื่องของการค้นหาสูตรของไฟล์ PDF ปกติและแกมมาดำเนินการเชิงพีชคณิตเล็กน้อยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และอำนาจและรูปแบบการจับคู่ในนิพจน์เชิงพีชคณิต


10
ได้รับแรงบันดาลใจจากคำตอบนี้ฉันสร้างแอนิเมชันของการแจกแจงทีโดยใช้ส่วนผสมของการแจกแจงแบบปกติ มันมีอยู่ที่นี่: sumsar.net/blog/2013/12/t-as-a-mixture-of-normals
Rasmus Bååth

1
@whuber: ในทางเทคนิคสำหรับการจับคู่แบบนั้นจะมีการใช้แคลคูลัสในการรับรู้ของคุณโดยปริยายเสมอว่าคุณสามารถรวมความหนาแน่นของแกมม่าด้วยรูปแบบอินทิกรัลที่รู้จักได้ (นี่คือสถิติเทียบเท่ากับการซ่อนบรอกโคลีโดยผสมกับเนื้อสัตว์และมันฝรั่ง) วิธีที่ชาญฉลาดในการซ่อนแคลคูลัส!
Reinstate Monica


0

0

1/τX=Y
τYττ1/τX
τΓ(α,β)β2Γ(α,2)β2χ2(2α)
YX1(β/2)χ2(2α)
=Xαβχ2α2/(2α)
k=2αs=1/αβμl

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.