ทดสอบความแตกต่างที่สำคัญระหว่างค่าความชันสองค่า

ข้อมูลที่ฉันมีคือค่าความชันถดถอยของเวลา y ~, ข้อผิดพลาดมาตรฐาน, ค่า n และค่า ap, สำหรับสปีชีส์ที่เฉพาะเจาะจงในสองพื้นที่ที่แตกต่างกัน ฉันต้องการตรวจสอบว่าความชันถดถอยสำหรับหนึ่งพื้นที่นั้นแตกต่างจากความชันถดถอยสำหรับพื้นที่อื่น - เป็นไปได้ไหมที่มีข้อมูลเช่นนี้ ไม่มีใครมีข้อเสนอแนะใด ๆ ที่ฉันจะไปเกี่ยวกับเรื่องนี้? ฉันไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดิบได้อย่างน่าเสียดาย ...

ขออภัยที่เป็นคำถามง่าย ๆ เช่นนี้!

r regression statistical-significance

— ซาร่าห์
แหล่งที่มา

สิ่งนี้แสดงวิธีการเปรียบเทียบความลาดชันด้วยการทดสอบการโต้ตอบ F การเปรียบเทียบความชันโดยตรงและฟิชเชอร์ r-to-z โดยใช้รหัส R: stats.stackexchange.com/a/299651/35304

— Kayle Sawyer

คำตอบ:

บทความต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์กับคุณเนื่องจากจะอธิบายถึงวิธีการประเมินว่าผลของปัจจัยอธิบายที่กำหนดนั้นไม่แปรเปลี่ยนไปตามบุคคลเวลาหรือองค์กร:

Paternoster, R. , Brame, R. , Mazerolle, P. , & Piquero, AR (1998) การใช้การทดสอบสถิติที่ถูกต้องสำหรับค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย อาชญวิทยา, 36 (4), 859–866

สิ่งที่พวกเขาพูดโดยทั่วไปคือการทดสอบสมมติฐานว่าความแตกต่างระหว่างและ (1 และ 2 เป็นสองตัวอย่างหรือครั้ง) เท่ากับศูนย์คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้: $b_1$ $b_2$

$\begin{equation} Z= \frac{b_1-b_2}{\sqrt{{SEb_1}^{2}+{SEb_2}^2}} \end{equation}$

SE เป็นข้อผิดพลาดมาตรฐานของ 'ลาด' ตามลำดับในกรณีของคุณ

— Marloes
แหล่งที่มา

Kwanti, คุณช่วยอธิบายสรุปสิ่งที่บทความนี้ได้ไหม?

— whuber

บทความนี้เปิดให้เข้าถึงได้ที่นี่: udel.edu/soc/faculty/parker/SOCI836_S08_files/…

— Sarah

การอ้างอิงนั้นเป็นเรื่องปกติ แต่ดูเหมือนว่าจะกำหนดเป้าหมายไปที่วินัยที่สูญเสียไป ฉันคิดว่าฉันชอบ Cohen, J. , Cohen, P. , West, SG, & Aiken, LS (2003) การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การถดถอย / สหสัมพันธ์เชิงพหุสำหรับวิทยาศาสตร์เชิงพฤติกรรม (รุ่นที่ 3) Mahwah, นิวเจอร์ซีย์: Lawrence Erlbaum Associates สำนักพิมพ์ หน้า 46-47 ซึ่งจะช่วยให้คุณมีช่วงความมั่นใจซึ่งจะให้การคำนวณข้อผิดพลาดมาตรฐานซึ่งเป็นการข้ามแบบข้ามและการข้ามไปที่สถิติ Z ในเอกสารที่อ้างถึงข้างต้น

— russellpierce

@rpierce: บางทีคุณสามารถโพสต์รายละเอียดของสิ่งที่คุณพูดถึงในคำตอบที่แยกต่างหากสำหรับพวกเราโดยไม่ต้องเข้าถึงหนังสือเล่มนั้น?

— naught101

@ naught101 การคำนวณกลายเป็นเหมือนเดิม ฉันแค่ระบุความเห็นที่ Cohen และคณะ เป็นแหล่งที่เชื่อถือได้มากขึ้น

— russellpierce

หากความลาดเอียงมาจากการถดถอยกำลังสองน้อยสุดธรรมดามันจะเป็นการดีที่จะตรวจสอบว่าข้อมูลปีต่อปีที่สร้างค่าเหล่านี้เป็นอิสระแน่นอน การศึกษาการดักจับซ้ำส่วนใหญ่จำเป็นต้องคำนึงถึงปริมาณของปีก่อนหน้าโดยใช้วิธีการบางอย่างในการจัดการการพึ่งพาของปริมาณเมื่อเวลาผ่านไป

ด้วยข้อผิดพลาดมาตรฐานคุณสามารถสร้างช่วงความมั่นใจรอบพารามิเตอร์ลาดของคุณ การทดสอบที่ไร้เดียงสาว่าแตกต่างกันในระดับถูกต้องหรือไม่เพื่อตรวจสอบว่าช่วงความเชื่อมั่นใด ๆ ทับซ้อนกันหรือไม่ (หมายเหตุช่วงความเชื่อมั่นจากพารามิเตอร์หนึ่งต้องซ้อนทับค่าพารามิเตอร์จริงอื่น ๆ ไม่ใช่ช่วงความมั่นใจเพื่อที่จะปฏิเสธสมมติฐานว่างที่พวกเขาต่างกัน) $\alpha$

— Adamo
แหล่งที่มา

ขอบคุณ AdamO ฉันมีข้อผิดพลาดมาตรฐานอยู่แล้วดังนั้นฉันสามารถคำนวณช่วงความมั่นใจได้โดยตรงจากสิ่งเหล่านี้ ... ขอขอบคุณสำหรับเคล็ดลับ ...

— Sarah

ฉันคิดถึงสิ่งนั้น ฉันจะแก้ไขคำตอบเพื่อกำจัดพีชคณิตที่น่าเบื่อ

— AdamO

ฉันเชื่อว่าการส่งเสริมการทดสอบตามการตรวจสอบด้วยสายตาเป็นความคิดที่ไม่ดี เช่นกันฉันไม่คิดว่าเกณฑ์การทับซ้อนที่ระบุไว้นั้นดีมาก ได้รับคุณพูดว่า 'ไร้เดียงสา' ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนเป็นที่รู้จัก วิธีการเกี่ยวกับZ -test?

— ndoogan

นั่นไม่ใช่การทดสอบตามการตรวจสอบด้วยสายตา การทดสอบบนพื้นฐานของการทับซ้อนของช่วงความเชื่อมั่น 95% นั้นเทียบเท่ากับการทดสอบ Wald ซึ่งมีความสอดคล้องและไม่มีอคติ นอกจากนี้ยังสามารถแสดงภาพกราฟิกได้อย่างสะดวกสบายด้วยผืนป่าที่มีช่วงความมั่นใจ 95% มิฉะนั้นจะไม่มีปัญหาการทดสอบจำนวนมากที่นำมาใช้กับการทดสอบนี้ (เป็นผลมาจากการวิเคราะห์เชิงสำรวจโดยใช้แผนการที่มากเกินไป)

— AdamO

สวัสดีขอขอบคุณทุกความคิดเห็นของคุณ ในที่สุดฉันก็สามารถจัดการข้อมูลดิบได้ดังนั้นสิ่งนี้ควรทำให้สิ่งต่างๆง่ายขึ้น!

— ซาร่าห์

วิธีการทดสอบแบบคลาสสิก (และมีประสิทธิภาพทางสถิติมากกว่านี้) คือการรวมชุดข้อมูลทั้งสองเป็นรูปแบบการถดถอยเดียวจากนั้นรวมพื้นที่เป็นคำศัพท์โต้ตอบ ดูตัวอย่างที่นี่:

http://www.theanalysisfactor.com/compare-regression-coefficients/

— a11msp
แหล่งที่มา

นี่คือ "มากกว่า ... มีประสิทธิภาพ" เฉพาะในกรณีที่มีการใช้สมมติฐานที่ จำกัด มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของความแปรปรวนข้อผิดพลาด บ่อยครั้งที่ใคร ๆ ก็ไม่อยากคิดว่า (โดยไม่มีเหตุผลเพิ่มเติม) และดังนั้นจะใช้บางอย่างเช่น Welch หรือ Satterthwaite t-test

— whuber