การกระจายก่อนดีสำหรับดีกรีอิสระในการกระจายคืออะไร?

ฉันต้องการใช้ที่การกระจายเพื่อส่งคืนสินทรัพย์ช่วงเวลาสั้น ๆ ในโมเดลแบบเบย์ ฉันต้องการประเมินทั้งองศาอิสระ (พร้อมกับพารามิเตอร์อื่น ๆ ในโมเดลของฉัน) สำหรับการแจกแจง ฉันรู้ว่าผลตอบแทนของสินทรัพย์นั้นไม่ปกติ แต่ฉันไม่รู้มากไปกว่านั้น

อะไรคือการแจกแจงก่อนที่เหมาะสมและให้ข้อมูลอย่างละเอียดสำหรับองศาอิสระในโมเดลดังกล่าว?

ในหน้า 372 ของARM , Gelman และ Hill พูดถึงโดยใช้การแจกแจงแบบสม่ำเสมอในส่วนกลับของ DF ระหว่าง 1 / DF = .5 และ 1 / DF = 0

โดยเฉพาะใน BUGS พวกเขาใช้:

nu.y <- 1/nu.inv.y 
nu.inv.y ~ dunif(0,.5)

ARM (ดังที่อ้างอิงโดย John Salvatier ในคำตอบของเขา) ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2549 ตั้งแต่นั้นมามีการใช้ก่อน ก่อนนี้ถูกเสนอโดยJuárezและสตีล (2010) ในกระดาษของพวกเขาจัดกลุ่มตามรุ่นของข้อมูลแผงไม่ใช่เสียนอยู่บนพื้นฐานของการกระจายลาด-T$\nu \sim \text{Gamma}(2, 0.1)$

Gelman ทำโพสต์ต่อไปนี้ในปี 2558: “ เรามีคำแนะนำใด ๆ สำหรับการศึกษาระดับปริญญาของพารามิเตอร์อิสระของ student_t หรือไม่?” ซึ่งกล่าวถึงหัวข้อนี้ในรายละเอียดเพิ่มเติม (รวมถึงความซับซ้อนที่ถูกลงโทษก่อนเสนอโดย Simpson et al (2014)