ทำไมโมเดลเอฟเฟกต์แบบสุ่มต้องการให้เอฟเฟ็กต์ไม่เกี่ยวข้องกับตัวแปรอินพุตในขณะที่โมเดลเอฟเฟกต์คงที่อนุญาตให้มีความสัมพันธ์กัน?


11

จากวิกิพีเดีย

มีสมมติฐานทั่วไปสองข้อเกี่ยวกับเอฟเฟกต์เฉพาะของแต่ละบุคคล, สมมติฐานเอฟเฟกต์แบบสุ่มและสมมติฐานผลกระทบคงที่ สมมติฐานผลกระทบแบบสุ่ม (ทำในรูปแบบผลกระทบแบบสุ่ม) คือว่าผลกระทบเฉพาะบุคคลจะไม่เกี่ยวข้องกับตัวแปรอิสระ ข้อสันนิษฐานผลกระทบคงที่คือผลกระทบเฉพาะบุคคลมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระ หากการสันนิษฐานผลกระทบแบบสุ่มถือแบบจำลองผลกระทบแบบสุ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าแบบจำลองผลกระทบคงที่ อย่างไรก็ตามหากสมมติฐานนี้ไม่ได้เก็บไว้ (เช่นหากการทดสอบ Durbin – Watson ล้มเหลว) โมเดลเอฟเฟกต์แบบสุ่มจะไม่สอดคล้องกัน

ฉันสงสัยว่าทำไมตัวแบบเอฟเฟกต์แบบสุ่มต้องการให้เอฟเฟกต์แบบสุ่มไม่เกี่ยวข้องกับตัวแปรอินพุตในขณะที่โมเดลเอฟเฟกต์แบบคงที่จะทำให้เอฟเฟกต์สัมพันธ์กับตัวแปรอินพุต

ขอบคุณ!

คำตอบ:


18

เมื่อคุณรวมตัวแปรใด ๆ ในการถดถอยสัมประสิทธิ์ของมันจะประมาณตัวแปรอื่น ๆ ทั้งหมดในตัวแบบคงที่ หากตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่นที่ไม่ได้รวมอยู่ในแบบจำลองของคุณสัมประสิทธิ์ของมันจะไม่สามารถประมาณได้ว่าจะเก็บค่าคงที่ของตัวแปร สิ่งนี้นำไปสู่การละเว้นตัวแปรอคติ

วิธีการแก้ไขผลกระทบเพิ่มตัวแปรให้กับแบบจำลองที่แสดงถึงบุคคลหรือกลุ่มที่สนใจ เป็นผลให้ค่าสัมประสิทธิ์อื่น ๆ ในรูปแบบสามารถคำนวณการถือครองบุคคลหรือกลุ่มคงที่ สิ่งนี้เรียกว่าตัวประมาณ (บุคคลหรือกลุ่ม)

วิธีสุ่มเอฟเฟกต์ไม่ได้เพิ่มตัวแปรให้กับโมเดลที่เป็นตัวแทนบุคคลหรือกลุ่ม แต่จะจำลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของข้อกำหนดข้อผิดพลาด โดยพื้นฐานแล้วเอฟเฟกต์แบบสุ่มจะถูกมองว่าเป็นการเลื่อนแบบขนานที่ไม่ได้ประเมินในสายการถดถอยและการเลื่อนเดียวกันนี้ใช้กับการสังเกตทั้งหมดสำหรับบุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ สิ่งนี้นำไปสู่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดภายในการสังเกตของบุคคลหรือกลุ่มที่จะมีความสัมพันธ์ เอฟเฟกต์แบบสุ่มจำลองความสัมพันธ์นี้

โมเดลเอฟเฟกต์แบบสุ่มนั้นจะไม่ใช้เอฟเฟกต์คงที่และเอาชนะการละเลยโดยการสร้างโมเดลโครงสร้างข้อผิดพลาด นี่เป็นเรื่องปกติตราบใดที่เอฟเฟกต์คงที่ที่ละเว้นไปนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรที่รวมอยู่ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นตัวแปรที่ถูกตัดออกดังกล่าวนำไปสู่การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความเอนเอียง

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการยกเว้นเอฟเฟกต์แบบคงที่เช่นเดียวกับขั้นตอนการสุ่มเอฟเฟ็กต์คือตัวแปรที่ไม่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลหรือการสังเกตของกลุ่มไม่สามารถรวมอยู่กับผลกระทบคงที่เนื่องจาก เอฟเฟกต์แบบสุ่มเป็นวิธีเดียวที่จะประมาณค่าสัมประสิทธิ์สำหรับตัวแปรดังกล่าว


คุณคิดอย่างไรกับการสร้างแบบจำลองผลกระทบคงที่ประมาณว่าเป็นฟังก์ชั่นของตัวแปรแปรปรวนเวลา?
Dimitriy V. Masterov

@Tim อาจพิจารณายอมรับคำตอบนี้และทำเครื่องหมายหัวข้อนี้เป็นคำตอบ?
Charlotte R

ไม่แบบจำลองเอฟเฟกต์สุ่มรวมตัวแปรที่เป็นตัวแทนของบุคคลหรือกลุ่มแน่นอน พวกมันแค่หดตัว ดูตัวอย่างคำตอบนี้: stats.stackexchange.com/a/111896/11646
พอล

4

จากสิ่งที่ฉันรู้เอฟเฟกต์แบบสุ่มคือส่วนขยายของแบบจำลอง OLS ซึ่งค่าคงที่จะรวมอยู่ในเวกเตอร์ของ regressors และข้อผิดพลาดนั้นประกอบด้วยทั้งผลที่ไม่ได้สังเกต (ค่าคงที่เวลา) และข้อผิดพลาดที่สังเกต ( ตัวแปรเวลา)

ฉันไม่รู้วิธีตอบคำถามของคุณได้ดี แต่ฉันจะบอกว่าแบบจำลอง RE ต้องการข้อผิดพลาดที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวแปรอิสระเพราะถ้าพวกมันมีความสัมพันธ์กันนั่นหมายความว่าคุณอยู่ในกรณีที่ FE ประมาณว่า เหมาะสมกว่า คุณสามารถทดสอบว่าชุดข้อมูลใดแปลชุดข้อมูลของคุณให้ดีขึ้นโดยทำการทดสอบ Hausman เมื่อคุณเรียกใช้การถดถอยด้วยข้อมูลจำเพาะทั้งสอง

นี่คือจากการวิเคราะห์เศรษฐมิติของข้อมูลส่วนและข้อมูลโดย Wooldridge:

ป้อนคำอธิบายรูปภาพที่นี่

( ... )

ป้อนคำอธิบายรูปภาพที่นี่

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.