ฉันมีคำถามเกี่ยวกับการแปลความหมายของการโทร tsboot ใน R ฉันตรวจสอบเอกสารของทั้ง Kendall และแพคเกจสำหรับบูต แต่ฉันก็ไม่ฉลาดกว่าก่อน
เมื่อฉันเรียกใช้ bootstrap โดยใช้ตัวอย่างเช่นในแพคเกจ Kendall ที่สถิติการทดสอบเป็นเอกภาพของ Kendall:
library(Kendall)
# Annual precipitation entire Great Lakes
# The Mann-Kendall trend test confirms the upward trend.
data(PrecipGL)
MannKendall(PrecipGL)
ซึ่งยืนยันแนวโน้มขาขึ้น:
tau = 0.265, 2-sided pvalue =0.00029206ตัวอย่างจากนั้นใช้บล็อก bootstrap ต่อไป:
#
#Use block bootstrap
library(boot)
data(PrecipGL)
MKtau<-function(z) MannKendall(z)$tau
tsboot(PrecipGL, MKtau, R=500, l=5, sim="fixed")
ฉันได้รับผลลัพธ์ต่อไปนี้:
BLOCK BOOTSTRAP FOR TIME SERIES
Fixed Block Length of 5
Call:
tsboot(tseries = PrecipGL, statistic = MKtau, R = 500, l = 5,
sim = "fixed")
Bootstrap Statistics :
original bias std. error
t1* 0.2645801 -0.2670514 0.09270585
หากฉันเข้าใจอย่างถูกต้อง "t1 * original" คือ MKtau ดั้งเดิม "bias" คือค่าเฉลี่ยของ MKtau จากอนุกรมเวลา bootstrapped R = 500 และ "std. error" คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ MKtaus จาก 500 ตัวอย่าง
ฉันมีปัญหาในการทำความเข้าใจความหมายของสิ่งนี้ - โดยทั่วไปแล้วบอกฉันว่า 500 MKTaus ทั้งหมดนั้นต่ำกว่าต้นฉบับและ t1 * ดั้งเดิมอยู่ในช่วง 3 sd ของ bootstrapped MKtaus มันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ?
หรือฉันจะบอกว่า MKtau สำหรับชุดข้อมูลคือ 0.26 บวก / ลบข้อผิดพลาดมาตรฐาน?
ฉันขอโทษสำหรับคำถามที่ยืดยาว แต่ฉันเป็นนักสถิติมือใหม่และกำลังเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีใครซักคนที่จะเด้งปัญหานี้ได้ง่าย ๆ จริงๆ
boot.ciเพื่อคำนวณช่วงความมั่นใจและอีกครั้งสถิติที่คำนวณไว้เดิมอยู่นอกช่วงเวลาเหล่านี้
biasเป็นเพียงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง bootstrap 500 ที่เก็บไว้กับค่าประมาณดั้งเดิม นี่std. errorคือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง bootstrap 500 และเป็นการประมาณการข้อผิดพลาดมาตรฐาน เอาท์พุทจะบอกคุณว่าประมาณการเดิมของคุณคือสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ 500 ประมาณการ bootstrapped (เพื่อไม่ทั้งหมดของ MKtaus bootstrapped ต่ำ) Bootstrap มักจะใช้ในการคำนวณข้อผิดพลาดมาตรฐาน / ช่วงความเชื่อมั่นโดยไม่ต้องตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับการกระจาย ใช้boot.ciฟังก์ชันเพื่อคำนวณช่วงความมั่นใจ