การทดสอบทางสถิติอย่างเป็นทางการว่ากระบวนการเป็นสัญญาณรบกวนสีขาวหรือไม่

มีการทดสอบทางสถิติอย่างเป็นทางการเพื่อทดสอบหรือไม่ว่ากระบวนการเป็นเสียงสีขาวหรือไม่?

ในการวิเคราะห์อนุกรมเวลามักจะทดสอบ Ljung-Boxถูกนำมาใช้ โปรดทราบว่ามันทดสอบความสัมพันธ์ หากความสัมพันธ์เป็นศูนย์ แต่ความแปรปรวนแตกต่างกันไปกระบวนการจะไม่ส่งเสียงรบกวน แต่การทดสอบ Ljung-Box จะล้มเหลวในการปฏิเสธสมมติฐานว่าง นี่คือตัวอย่างใน R:

> Box.test(c(rnorm(100,0,1),rnorm(100,0,10)),type="Ljung-Box")

    Box-Ljung test

data:  c(rnorm(100, 0, 1), rnorm(100, 0, 10)) 
X-squared = 0.4771, df = 1, p-value = 0.4898

นี่คือพล็อตของกระบวนการ:

นี่คือการอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบนี้

hwwntest ไลบรารี่ R (การทดสอบ Haar Wavelet White Noise) ดูเหมือนว่าจะทำงานได้ดีทีเดียว มันมีฟังก์ชั่นมากมาย มันต้องการปริมาณข้อมูลที่จะเป็นกำลัง 2

hywavwn.test ()ดูเหมือนจะทำงานได้ดีที่สุดสำหรับฉัน

> hywavwn.test(rnorm(128, 0, 1))

    Hybrid Wavelet Test of White Noise

data:  
p-value = 0.542

> hywavwn.test(rnorm(128, 0, 10))

    Hybrid Wavelet Test of White Noise

data:  
p-value = 1