วิธีการหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าไม่มีความเป็นกลาง estimator ของ


13

สมมติว่าเป็นตัวแปรสุ่ม IID ที่เป็นไปตามการกระจาย Poisson ที่มีค่าเฉลี่ย\ฉันจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าไม่มีตัวประมาณปริมาณไม่ λ 1X0,X1,,Xnλ1λ


3
ฉันคิดว่าคุณหมายถึง "แลมบ์ดา" อย่างไรก็ตามมันไม่เหมาะกับ MO

3
นี่สำหรับบางเรื่องหรือไม่ ดูเหมือนว่าจะมีแบบฝึกหัดตำรามาตรฐานที่ค่อนข้างยุติธรรม โปรดตรวจสอบself-studyแท็กและข้อมูลแท็กของแท็กและเพิ่มแท็ก (หรือโปรดระบุสิ่งที่คำถามดังกล่าวเกิดขึ้น) โปรดทราบว่าคำถามดังกล่าวยินดีต้อนรับวางข้อกำหนดบางประการกับคุณ (และข้อ จำกัด ของเรา) คุณลองทำอะไร
Glen_b

2
คุณควรจะสามารถที่จะใช้อาร์กิวเมนต์ที่คล้ายกับที่นี่
Glen_b -Reinstate Monica

คำตอบ:


11

สมมติว่าเป็นตัวประมาณค่านั่นคือ จากนั้นคูณด้วยและเรียกใช้ชุด MacLaurinเราสามารถเขียนความเท่าเทียมกันเป็น 1 / λ ( x 0 , , x n ) N n + 1 0 g ( x 0 , , x n ) λ n ฉัน= 0 x ig(X0,,Xn)1/λ

(x0,,xn)N0n+1g(x0,,xn)λi=0nxii=0nxi!e(n+1)λ=1λ,λ>0.
λe(n+1)λe(n+1)λ
(x0,,xn)N0n+1g(x0,,xn)i=0nxi!λ1+i=0nxi=1+(n+1)λ+(n+1)2λ22+,λ>0,
ที่เรามีความเท่าเทียมกันของสองชุดพลังงานที่หนึ่งมีระยะคงที่ (ด้านขวามือ) และอื่น ๆ ไม่: ความขัดแย้ง ดังนั้นจึงไม่มีตัวประมาณที่เป็นกลาง
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.