วิธีใช้ DLM พร้อมตัวกรอง Kalman สำหรับการคาดการณ์

มีคนแนะนำฉันผ่านตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีใช้ตัวกรอง DLM Kalman ใน R ในอนุกรมเวลา บอกว่าฉันมีค่าเหล่านี้ (ค่ารายไตรมาสที่มีฤดูกาลประจำปี); คุณจะใช้ DLM เพื่อทำนายค่าต่อไปอย่างไร และ BTW ฉันมีข้อมูลในอดีตเพียงพอหรือไม่

89  2009Q1  
82  2009Q2  
89  2009Q3  
131 2009Q4  
97  2010Q1  
94  2010Q2  
101 2010Q3  
151 2010Q4  
100 2011Q1  
?   2011Q2

ฉันกำลังมองหาคำตอบแบบทีละขั้นตอนสำหรับวิธีทำทีละขั้นตอน ความแม่นยำในการทำนายไม่ใช่เป้าหมายหลักของฉันฉันแค่ต้องการเรียนรู้ลำดับของรหัสที่ให้ตัวเลขสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2011 ถึงแม้ว่าฉันจะมีข้อมูลไม่เพียงพอ

กระดาษที่JSS 39-02เปรียบเทียบแพ็คเกจ R กรองคาลมาน 5 ชุดและให้รหัสตัวอย่าง

DLM นั้นเท่ห์ แต่ก็ไม่ง่ายเหมือนพูด ARIMA หรือวิธีอื่น ๆ ในวิธีอื่นคุณเสียบข้อมูลของคุณแล้วปรับพารามิเตอร์บางอย่างของอัลกอริทึมซึ่งอาจหมายถึงการวินิจฉัยต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการตั้งค่าของคุณ

ด้วย DLM คุณกำลังสร้างเครื่องสเตตสเตตซึ่งประกอบด้วยเมทริกซ์หลายตัวที่ใช้บางอย่างเช่น Hidden Markov Model แพคเกจบางอย่าง ( sspirฉันคิดว่าในหมู่อื่น ๆ ) คาดหวังว่าคุณเข้าใจแนวคิดและสิ่งที่การฝึกอบรมทำ ฉันขอแนะนำให้คุณเริ่มต้นด้วยdlmแพ็คเกจและตามที่ @RockScience แนะนำแนะนำให้อ่านบทความสั้น ๆ

โดยทั่วไปdlmคุณจะต้องทำหลายขั้นตอน:

1. ส่วนประกอบชนิดใดที่อธิบายซีรี่ส์ของฉัน เทรนด์? ฤดูกาล? ตัวแปรภายนอก? คุณจะใช้dlmเครื่องมือที่ต้องการdlmModPolyใช้งานส่วนประกอบเหล่านี้โดยใช้+โอเปอเรเตอร์เพื่อรวมเข้าด้วยกันเป็นแบบจำลองเดียว

2. สร้างรูทีนย่อย R ที่ใช้พารามิเตอร์หลายตัวตามโมเดลนี้สร้างส่วนประกอบด้วยพารามิเตอร์เหล่านั้นจากนั้นรวมเข้าด้วยกันและส่งคืนโมเดลที่ได้ผลลัพธ์

3. ใช้dlmMLEเพื่อทำการค้นหา / ปรับให้เหมาะสมเพื่อค้นหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสม (โดยใช้ MLE ซึ่งเป็นการปรับให้เหมาะสมที่สุดโดยมีข้อผิดพลาดที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการปรับให้เหมาะสม) dlmMLEเรียกรูทีนย่อย R ซ้ำ ๆ ของคุณพร้อมพารามิเตอร์ตัวเลือกเพื่อสร้างแบบจำลองจากนั้นทดสอบพวกเขา

4. สร้างโมเดลสุดท้ายของคุณโดยใช้รูทีนย่อย R ที่คุณสร้างรวมถึงพารามิเตอร์ที่คุณพบในขั้นตอนที่ 3

5. กรองข้อมูลของคุณด้วยแล้วบางทีเรียบด้วยdlmFilterdlmSmooth

6. หากคุณใช้dlmModRegหรือทำทุกอย่างที่ทำให้โมเดลมีพารามิเตอร์ชุดตัวแปรเวลาคุณไม่สามารถใช้dlmForecastในการคาดการณ์ซีรี่ส์ของคุณ หากคุณจบลงด้วยรูปแบบที่แปรผันตามเวลาคุณจะต้องกรอกข้อมูลการป้อนข้อมูลของคุณด้วย NA และปล่อยให้การdlmFilterกรอกข้อมูลใน NA สำหรับคุณ (การคาดการณ์ของชายยากจน) เนื่องจากdlmForecastไม่ทำงานกับพารามิเตอร์ที่แปรผันตามเวลา

7. หากคุณต้องการตรวจสอบองค์ประกอบแต่ละรายการ (พูดถึงแนวโน้มแยกจากฤดูกาล) คุณจะต้องเข้าใจเมทริกซ์และสิ่งที่อยู่ในแต่ละคอลัมน์รวมทั้งทำความเข้าใจเล็กน้อยว่าdlmจะรวมเข้าด้วยกันอย่างไร (ลำดับสำคัญ!)

มีแพ็คเกจอื่นที่มีชื่อฉันซึ่งพยายามสร้างส่วนหน้าซึ่งสามารถใช้แพ็คเกจเหล่านี้ได้หลายแพคเกจ (รวมถึงdlmส่วนท้าย) น่าเสียดายที่ฉันไม่เคยได้รับมันมาเพื่อทำงานได้ดี แต่นั่นอาจเป็นฉัน

ฉันขอแนะนำให้รับหนังสือจาก DLM ฉันมีคู่ของพวกเขาและเล่นเป็นจำนวนมากdlmเพื่อไปยังที่ที่ฉันอยู่และฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าด้วยวิธีใด

ฉันขอแนะนำให้คุณอ่านบทความ dlm vcette http://cran.r-project.org/web/packages/dlm/vignettes/dlm.pdfโดยเฉพาะตอนที่ 3.3