ฉันจะตีความผลลัพธ์ของการทดสอบ Breusch – Pagan ได้อย่างไร

ในRฉันสามารถทำการทดสอบ Breusch – Pagan สำหรับ heteroscedasticity โดยใช้ncvTestฟังก์ชันของcarแพ็คเกจ การทดสอบ Breusch – Pagan เป็นประเภทของการทดสอบไคสแควร์

ฉันจะตีความผลลัพธ์เหล่านี้ได้อย่างไร:

> require(car)
> set.seed(100)
> x1 = runif(100, -1, 1)
> x2 = runif(100, -1, 1)
> ncvTest(lm(x1 ~ x2))
Non-constant Variance Score Test 
Variance formula: ~ fitted.values 
Chisquare = 0.2343406    Df = 1     p = 0.6283239 
> y1 = cumsum(runif(100, -1, 1))
> y2 = runif(100, -1, 1)
> ncvTest(lm(y1 ~ y2))
Non-constant Variance Score Test 
Variance formula: ~ fitted.values 
Chisquare = 1.191635    Df = 1     p = 0.2750001 

คุณกำลังถามเกี่ยวกับผลลัพธ์เหล่านี้โดยเฉพาะหรือการทดสอบ Breusch-Pagan โดยทั่วไปมากขึ้นหรือไม่? สำหรับการทดสอบเหล่านี้โดยเฉพาะโปรดดูคำตอบของ @ mpiktas ในวงกว้างการทดสอบ BP จะถามว่าสามารถทำนายการตกค้างของกำลังสองจากการถดถอยได้หรือไม่โดยใช้ชุดการทำนายบางชุด ตัวทำนายเหล่านี้อาจเหมือนกับตัวทำนายจากการถดถอยดั้งเดิม รุ่นทดสอบสีขาวของการทดสอบ BP รวมถึงตัวทำนายทั้งหมดจากการถดถอยเริ่มต้นรวมทั้งกำลังสองและการโต้ตอบในการถดถอยกับส่วนที่เหลือกำลังสอง ถ้าทำนายค่าสแควร์สเรดิโอด้วยชุดของ covariates แล้วประมาณค่าสแควร์สและค่าความแปรปรวนของค่าคงที่ (ซึ่งต่อไปนี้เพราะค่าเฉลี่ยของค่าคงที่คือ 0) จะแตกต่างกันไปตามหน่วยซึ่งเป็นคำจำกัดความของ heteroskedasticity - ความแปรปรวนแบบคงที่

แอปพลิเคชั่นแรกของncvTestรายงานที่ไม่มีความแตกต่างอย่างรุนแรงตามที่ควร ข้อที่สองไม่มีความหมายเนื่องจากตัวแปรสุ่มของคุณขึ้นอยู่กับการเดินสุ่ม การทดสอบ Breusch-Paganเป็นแบบ assymptotic ดังนั้นฉันสงสัยว่ามันไม่สามารถใช้กับการเดินแบบสุ่มได้อย่างง่ายดาย ฉันไม่คิดว่าจะมีการทดสอบความแตกต่างแบบสุ่มสำหรับการเดินแบบสุ่มเนื่องจากความจริงที่ว่าไม่ใช่การหยุดนิ่งทำให้เกิดปัญหามากกว่าความแตกต่างจากการทดสอบแบบเดิม