สถิติเพียงพอปัญหาเฉพาะ / ปรีชาญาณ


16

ฉันสอนตัวเองสถิติบางอย่างเพื่อความสนุกสนานและฉันมีความสับสนบางอย่างเกี่ยวกับสถิติที่เพียงพอ ฉันจะเขียนความสับสนในรูปแบบรายการ:

  1. หากการจัดจำหน่ายที่มีพารามิเตอร์แล้วมันจะมีnสถิติเพียงพอ?nn

  2. มีการติดต่อโดยตรงใด ๆ ระหว่างสถิติที่เพียงพอและพารามิเตอร์หรือไม่? หรือทำสถิติที่เพียงพอเพียงทำหน้าที่เป็นแหล่งรวมของ "ข้อมูล" เพื่อให้เราสามารถสร้างการตั้งค่าใหม่เพื่อให้เราสามารถคำนวณค่าประมาณเดียวกันสำหรับพารามิเตอร์ของการแจกแจงต้นแบบ

  3. การแจกแจงทั้งหมดมีสถิติเพียงพอหรือไม่ กล่าวคือ ทฤษฎีการแยกตัวประกอบสามารถล้มเหลวได้หรือไม่?

  4. การใช้ตัวอย่างข้อมูลของเราเราถือว่าการแจกแจงว่าข้อมูลน่าจะมาจากและสามารถคำนวณการประมาณ (เช่น MLE) สำหรับพารามิเตอร์สำหรับการแจกแจง สถิติที่เพียงพอก็เป็นวิธีที่สามารถคำนวณค่าประมาณเดียวกันสำหรับพารามิเตอร์โดยไม่ต้องพึ่งพาข้อมูลเองใช่ไหม

  5. ชุดของสถิติที่เพียงพอทั้งหมดจะมีสถิติที่น้อยที่สุดหรือไม่

นี่คือเนื้อหาที่ฉันใช้เพื่อพยายามทำความเข้าใจกับหัวข้อ: https://onlinecourses.science.psu.edu/stat414/node/283

จากสิ่งที่ฉันเข้าใจว่าเรามีทฤษฎีการแยกตัวประกอบที่แยกการกระจายตัวของข้อต่อออกเป็นสองหน้าที่ แต่ฉันไม่เข้าใจว่าเราสามารถแยกสถิติที่เพียงพอได้อย่างไรหลังจากแยกตัวประกอบการกระจายออกเป็นฟังก์ชันของเรา

  1. คำถามปัวซองที่ให้ไว้ในตัวอย่างนี้มีการแยกตัวประกอบที่ชัดเจน แต่แล้วมันก็ระบุว่าสถิติที่เพียงพอคือค่าเฉลี่ยตัวอย่างและผลรวมตัวอย่าง เรารู้ได้อย่างไรว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสถิติที่เพียงพอเพียงแค่ดูที่รูปแบบของสมการแรก

  2. มันเป็นวิธีการที่เป็นไปได้ที่จะดำเนินการ MLE เดียวกันประมาณการโดยใช้สถิติเพียงพอถ้าสมการที่สองของผลตีนเป็ดบางครั้งจะขึ้นอยู่กับค่าของข้อมูลXiเอง? ตัวอย่างเช่นในกรณีปัวซองฟังก์ชันที่สองขึ้นอยู่กับการผกผันของผลคูณของแฟคทอเรียลของข้อมูลและเราจะไม่มีข้อมูลอีกต่อไป!

  3. ทำไมจะขนาดตัวอย่างไม่เป็นสถิติที่เพียงพอในความสัมพันธ์กับตัวอย่าง Poisson บนหน้าเว็บ ? เราต้องการให้nสร้างบางส่วนของฟังก์ชั่นแรกอีกครั้งดังนั้นทำไมมันถึงมีสถิติไม่เพียงพอเช่นกัน?nn


เป็นเพียงคำถามที่ทำให้เข้าใจง่าย - "มุม" คุณมาจากไหนพอเพียง? โอกาสสูงสุด? เบส์? เอนโทรปีสูงสุด? ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง? อื่น ๆ อีก?
ความน่าจะเป็นที่เป็นไปได้

ฉันมาจากจุดยืนของ MLE ขออภัยถ้าการโพสต์ของฉันไม่ดีที่สุดมันเป็นโพสต์แรกของฉันในฟอรัมนี้!
กิมจิ

คำตอบ:


12

คุณอาจได้รับประโยชน์จากการอ่านเกี่ยวกับความพอเพียงในตำราเรียนใด ๆ เกี่ยวกับสถิติเชิงทฤษฎีซึ่งคำถามเหล่านี้ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงในรายละเอียด สั้น ๆ ...

  1. ไม่จำเป็น. สิ่งเหล่านี้เป็นกรณีพิเศษ: ของการแจกแจงที่การสนับสนุน (ช่วงของค่าที่สามารถใช้ข้อมูลได้) ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ที่ไม่รู้จักเฉพาะในตระกูลเอ็กซ์โพเนนเชียลเท่านั้นที่มีสถิติพอเพียงในมิติเดียวกันกับจำนวน พารามิเตอร์ ดังนั้นสำหรับการประเมินรูปร่างและสเกลของการแจกแจงแบบ Weibull หรือตำแหน่ง & สเกลของการกระจายแบบลอจิสติกจากการสังเกตแบบอิสระสถิติลำดับ (การสังเกตทั้งชุดโดยไม่คำนึงถึงลำดับของพวกเขา) นั้นเพียงพอน้อยมาก ข้อมูลเกี่ยวกับพารามิเตอร์ ในกรณีที่การสนับสนุนขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ที่ไม่รู้จักจะแตกต่างกันไป: สำหรับการแจกแจงแบบสม่ำเสมอใน , ค่าสูงสุดตัวอย่างนั้นเพียงพอสำหรับθ(0,θ)θ; สำหรับการแจกแจงแบบสม่ำเสมอบนตัวอย่างขั้นต่ำและสูงสุดอยู่ด้วยกันเพียงพอ(θ1,θ+1)

  2. ฉันไม่รู้ว่าคุณหมายถึงอะไรโดย "การโต้ตอบโดยตรง"; ทางเลือกที่คุณให้นั้นดูเหมือนจะยุติธรรมในการอธิบายสถิติที่เพียงพอ

  3. ใช่: ข้อมูลโดยรวมมีเพียงเล็กน้อย (ถ้าคุณได้ยินคนพูดว่าไม่มีสถิติเพียงพอพวกเขาหมายถึงไม่มีมิติต่ำ)

  4. ใช่นั่นคือความคิด (มีอะไรเหลือ - การกระจายของข้อมูลที่มีเงื่อนไขในสถิติที่เพียงพอ - สามารถใช้สำหรับการตรวจสอบสมมติฐานการกระจายโดยไม่ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ที่ไม่รู้จัก)

  5. เห็นได้ชัดว่าไม่ถึงแม้ว่าฉันรวบรวมตัวอย่างเคาน์เตอร์ไม่ใช่การแจกแจงที่คุณน่าจะต้องการใช้ในทางปฏิบัติ [มันคงจะดีถ้ามีใครสามารถอธิบายสิ่งนี้ได้โดยไม่ให้ทฤษฎีการวัดหนักเกินไป]

เพื่อตอบคำถามเพิ่มเติม ...

  1. enλλxiλxixixixi/n(xi)2

  2. 1x1!x2!xn!λλf(x;λ)

  3. n

xi

n N(xi,n)nθxi


1
ฉันชอบที่จะเห็นตัวอย่างที่เคาน์เตอร์ถึง 5 ฉันพยายามที่จะพิสูจน์สิ่งที่ตรงกันข้ามในขณะที่กับเลมม่าของ Zorn แต่มันก็พังทลายลงมาถึงจุดหนึ่ง แต่จากสิ่งที่ฉันรวบรวมตัวอย่างตัวอย่างควรจะแปลกประหลาดจริงๆ คุณมีจุดอ้างอิงใดบ้างที่ฉันสามารถหาได้ ฉันไม่คิดว่ามันหนักในทฤษฎีการวัด
sjm.majewski

@ sjm.majewski: Lehmann ให้ Pitcher (1957), "ชุดของมาตรการที่ไม่ยอมรับสถิติหรือสาขาย่อยที่จำเป็นและเพียงพอ", Ann คณิตศาสตร์. statist , 28 , p267-268; และแลนเดอร์ & Rogge (2516) "ความพอเพียงและความไม่แปรเปลี่ยน", Ann. statist , 1 , p543-544
Scortchi - Reinstate Monica
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.