การตีความทางเรขาคณิตของการประมาณความน่าจะเป็นสูงสุด


11

ฉันกำลังอ่านหนังสือปัญหาการระบุตัวตนในเศรษฐมิติโดยแฟรงคลินเอ็มฟิชเชอร์และสับสนโดยส่วนที่เขาแสดงให้เห็นถึงตัวตนโดยแสดงให้เห็นถึงฟังก์ชั่นความน่าจะเป็น

ปัญหาสามารถทำให้ง่ายขึ้นเป็น:

สำหรับการถดถอยที่U ~ ฉัน ผม d N ( 0 , σ 2 I ) , aและbเป็นพารามิเตอร์ สมมติว่าYมีสัมประสิทธิ์ซึ่งเท่ากับเอกภาพ จากนั้นฟังก์ชันความน่าจะเป็นในพื้นที่ของc , a , b จะมีสันตามแนวรังสีที่สอดคล้องกับเวกเตอร์ของพารามิเตอร์ที่แท้จริงและสเกลาร์คูณของมันY=a+X+ยูยู~ผม.ผม.d.ยังไม่มีข้อความ(0,σ2ผม)aY,a,. เมื่อพิจารณาเฉพาะสถานที่ที่กำหนดโดยฟังก์ชันความน่าจะเป็นจะมีค่าสูงสุดเฉพาะ ณ จุดที่รังสีตัดผ่านระนาบนั้น=1

คำถามของฉันคือ:

  1. เราควรเข้าใจและให้เหตุผลเกี่ยวกับสันเขาและรังสีที่กล่าวถึงในการสาธิตอย่างไร
  2. เนื่องจากรังสีเป็นพารามิเตอร์ที่แท้จริงและสเกลาร์ทำไมรังสีไม่ได้อยู่บนระนาบที่กำหนดโดยเนื่องจากค่าที่แท้จริงของพารามิเตอร์cคือ 1=1

คำตอบ:


1

ข้อความนี้ค่อนข้างคลุมเครือ แต่นี่คือวิธีที่ฉันตีความมัน

สมมติว่าผมต้องการที่จะดำเนินการถดถอยเชิงเส้นใน Y ผมจะเขียนY = ' + X ' + Uที่U ~ N ( 0 , 2 σ 2 ) ถ้าY = a 0 + X b 0เป็นพารามิเตอร์จริงแล้วชัดเจนc Y = c a 0 + X c b 0เป็นพารามิเตอร์จริงของc YYY=a'+X'+ยูยู~ยังไม่มีข้อความ(0,2σ2)Y=a0+X0Y=a0+X0Y.

สำหรับการแก้ไขฟังก์ชั่นสำหรับโอกาสนี้ในการถดถอยYมีสูงสุดที่ไม่ซ้ำกันที่จุด' = 0และB ' = 0 ดังนั้นสำหรับทั่วไปเรย์ของการคูณสเกลาร์ของพารามิเตอร์จริงทำให้สันของฟังก์ชันความน่าจะเป็นเป็นฟังก์ชันของตัวแปรสามตัว ทีนี้ใช้c = 1เพื่อตัดกับระนาบc = 1Ya'=a0'=0=1=1

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.