ความเท่าเทียมกันของ AIC และ p-values ​​ในการเลือกแบบจำลอง


9

ในความคิดเห็นต่อคำตอบของคำถามนี้พบว่าการใช้ AIC ในการเลือกแบบจำลองนั้นเทียบเท่ากับการใช้ค่า p-0.154

ฉันลองใน R ที่ฉันใช้อัลกอริทึมการเลือกชุดย่อย "ย้อนกลับ" เพื่อโยนตัวแปรออกจากสเปคแบบเต็ม ครั้งแรกโดยการทิ้งตัวแปรที่มีค่า p-value สูงสุดและหยุดเมื่อ p-value ทั้งหมดต่ำกว่า 0.154 และอันดับที่สองโดยการวางตัวแปรซึ่งส่งผลให้ AIC ต่ำที่สุดเมื่อถูกลบออกจนกว่าจะไม่มีการปรับปรุงใด ๆ

ปรากฎว่าพวกเขาให้ผลลัพธ์แบบคร่าวๆเมื่อฉันใช้ค่า p-0.154 เป็นเกณฑ์

จริงหรือไม่ ถ้ามีใครรู้ว่าทำไมหรือสามารถอ้างถึงแหล่งที่อธิบายได้

ป.ล. ฉันไม่สามารถถามคนที่แสดงความคิดเห็นหรือเขียนความเห็นได้เพราะเพิ่งสมัครใช้งาน ฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมที่สุดในการเลือกแบบจำลองและการอนุมานเป็นต้น


(1) การสร้างแบบจำลองเชิงพยากรณ์พร้อมการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก: การเปรียบเทียบวิธีการเลือกและการประมาณค่าในชุดข้อมูลขนาดเล็ก สถิติทางการแพทย์, 19, 1059-1079 (2) จริงสำหรับตัวแปรที่มี df1 ตามนิยาม aic แต่อาจลดลงได้หากระดับความอิสระของตัวแปรสูงขึ้น
charles

คำตอบ:


13

การเลือกตัวแปรทำได้โดยใช้การทดสอบทางสถิติหรือ AIC นั้นเป็นปัญหาอย่างมาก ถ้าใช้ทดสอบ AIC ใช้ตัดของ = 2.0 ซึ่งสอดคล้องกับ\AIC เมื่อใช้กับตัวแปรแต่ละตัวไม่มีอะไรใหม่ มันเพิ่งใช้สมเหตุสมผลมากกว่า 0.05 สมเหตุสมผลมากขึ้น (อนุมานรบกวนน้อยกว่า)คือ 0.5χ2χ2α=0.157αα


+1 ฉันใช้เวลานานมากในการสร้างคำตอบ (ลบตอนนี้) ของฉันฉันไม่เห็นแม้แต่ข้อความนี้ที่โพสต์ในระหว่างนี้ ฉันน่าจะโหวตให้คนนี้แทน
Glen_b -Reinstate Monica
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.