ปัจจัยเงินเฟ้อความแปรปรวนสำหรับตัวแบบเสริมทั่วไป

ในการคำนวณ VIF ตามปกติสำหรับการถดถอยเชิงเส้นแต่ละตัวแปรอิสระ / อธิบายจะถือว่าเป็นตัวแปรตามในการถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดธรรมดา กล่าวคือ $X_j$

X_{J} = β_{0} + Σ_{ผม = 1, ผม \neq J}^{n} β_{ผม} X_{ผม}

$X_j = \beta_0 + \sum_{i=1, i \neq j}^n \beta_i X_i$

ค่าจะถูกเก็บไว้สำหรับแต่ละการถดถอยและ VIF ถูกกำหนดโดย $R^2$ $n$

V ผม F_{J} = \frac{1}{1 - R_{J}^{2}}

$VIF_j = \frac{1}{1-R^2_j}$

สำหรับตัวแปรอธิบายโดยเฉพาะ

สมมติว่าโมเดลเสริมทั่วไปของฉันใช้รูปแบบ

Y = β_{0} + Σ_{ผม = 1}^{n} β_{ผม} X_{ผม} + Σ_{J = 1}^{ม.} s_{J} (X_{ผม}) .

$Y=\beta_0+ \sum_{i=1}^n \beta_iX_i + \sum_{j=1}^m s_j(X_i) .$

มีการคำนวณ VIF ที่เทียบเท่าสำหรับรุ่นประเภทนี้หรือไม่ มีวิธีที่ฉันสามารถควบคุมคำศัพท์ที่ราบรื่นเพื่อทดสอบความหลากสีหรือไม่? $s_j$

— dmanuge
แหล่งที่มา

มีฟังก์ชั่นใน r corvif()ซึ่งสามารถพบได้ในAEDแพคเกจ สำหรับตัวอย่างและการอ้างอิงดู Zuur et al 2552. รูปแบบเอฟเฟกต์ผสมและส่วนขยายทางนิเวศวิทยาด้วย R pp. 386-387 สำหรับแพคเกจที่สามารถใช้ได้จากเว็บไซต์ของหนังสือhttp://www.highstat.com/book2.htm

— kpurcell
แหล่งที่มา

คุณจะได้รับคะแนนของฉันถ้าคุณตอบคำถามด้วยคณิตศาสตร์ :)

— Alexis

@Alexis ถูกต้อง สิ่งนี้มีประโยชน์ แต่โปรดทราบว่าคำถามไม่ได้ถามรหัส R คุณสามารถอธิบายแอปพลิเคชันของแนวคิด VIF to GAMs ได้หรือไม่?

— gung - Reinstate Monica